当自变量过多时,选择步进,此方法可以自动剔除对因变量影响小的变量。
选择共线性诊断用于判断多个变量之间是否相互关联以及关联的程度
德宾-沃森(Durbin-Watson)DW用来检验回归分析中的残差项是否存在自相关(序列相关)现象
“DEPENDNT”:因变量
“ZPRED”:标准化预测值
“ZRESID”:标准化残差
“DRESID”:删除残差
“ADJPRED”:调节预测值
“SRESID”:学生化残差
“SDRESID”:学生化删除残差
德宾-沃森检验简称D-W检验,是目前检验自相关性最常用的方法,但它只使用于检验一阶自相关性。
因为自相关系数ρ的值介于-1和1之间,所以 0≤DW≤4
并且DW=O=>ρ=1 即存在正自相关性
DW=4<=>ρ=-1 即存在负自相关性
DW=2<=>ρ=0 即不存在(一阶)自相关性
因