个人记录用,非相关专业,有错请指出。
参考:
- 王茂南-自相关系数和偏自相关系数
- 洪于祥-计算自相关系数acf和偏相关系数pacf
- 百度百科-协方差
- 维基百科-相关
- 协方差的意义
- 马同学的回答
- GRAYLAMB的回答
- 样本自相关系数与偏自相关系数的研究
基本定义
时间序列:
- 均值,公式:
- 方差,衡量变量和期望值偏离的度量值,是协方差的一种特殊情况,即变量与自身的协方差,公式:
- 协方差,衡量两个变量的联合变化程度,可以理解为两个变量变化方向的异同和程度,公式:
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