stata命令汇总_Stata:面板数据分析命令汇总

首先对面板数据进行声明：

前面是截面单元，后面是时间标识：

tsset company year

tsset industry year

产生新的变量：gennewvar=human*lnrd

产生滞后变量Genfiscal(2)=L2.fiscal

产生差分变量Genfiscal(D)=D.fiscal 

一、描述性统计

xtdes ：对Panel Data截面个数、时间跨度的整体描述

Xtsum：分组内、组间和样本整体计算各个变量的基本统计量

xttab 采用列表的方式显示某个变量的分布

二、主要命令和方法

Stata中用于估计面板模型的主要命令：xtreg

xtreg depvar [varlist] [if exp] , model_type [level(#) ]

Model type             模型

be            Between-effects estimator

fe             Fixed-effects estimator

re             GLSRandom-effects estimator

pa           GEEpopulation-averaged estimator

mle        Maximum-likelihood Random-effectsestimator

主要估计方法：

xtreg：  Fixed-, between- and random-effects, and population-averaged linear models

xtregar：Fixed- andrandom-effects linear models with an AR(1) disturbance

xtpcse ：OLS orPrais-Winsten models with panel-corrected standard errors

xtrchh ：Hildreth-Houckrandom coefficients models

xtivreg ：Instrumentalvariables and two-stage least squares for panel-data models

xtabond：Arellano-Bond linear, dynamic panel data estimator

xttobit ：Random-effectstobit models

xtlogit ：Fixed-effects,random-effects, population-averaged logit models

xtprobit ：Random-effects andpopulation-averaged probit models

xtfrontier ：Stochastic frontiermodels for panel-data

xtrc gdp invest culture edu sci health social admin,beta

三、xtreg命令的应用

声明面板数据类型：

*1、面板声明

use FDI.dtar, clear

xtset id year

1.固定效应模型估计：

xtreg  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp,fe

2.随机效应模型估计：

xtreg  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp,re

3. 最大似然估计Ml：

xtreg  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp,mle

Hausman检验

Hausman检验究竟选择固定效应模型还是随机效应模型：

第一步：估计固定效应模型，存储结果

xtreg  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp,fe

est store fe

第二步：估计随机效应模型，存储结果

xtreg  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp,re

est store re

第三步：进行hausman检验

hausman fe re

对于固定效应模型的异方差检验和序列相关检验：

xtserial xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp

异方差检验：

xtreg  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp,fe

xttest3 (Modified Wald statistic for groupwise heteroskedasticity in fixedeffect model)

随机效应模型的序列相关检验：

xtreg  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp,re

xttest1

xttest1用于检验随机效应(单尾和双尾) 、一阶序列相关以及两者的联合显著

检验结果表明存在随机效应和序列相关，而且对随机效应和序列相关的联合检验也非常显著

可以使用广义线性模型xtgls对异方差和序列相关进行修正：

xtgls  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp, panels(hetero)，修正异方差

xtgls  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp, panels(correlated)，修正依横截面而变化的异方差

xtgls  xtreg lngdp lnfdi lnie lnex lnim  lnci lngp, panels(hetero) corr(ar1)，修正异方差和一阶序列相关ar(1)

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