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原创 利率的种类
利率几乎在所有衍生品价格的定价中占有重要地位,本篇文章将简要介绍不同利率种类,分类主要来自Option,Futures,And Other Derivatives,作者为John C.Hull。
2022-01-20 15:40:09 11857
原创 Stata:工具变量法(2SLS)及其三种检验代码
使用OLS还是工具变量?——豪斯曼检验H0:所有变量均为外生reg y x1 x2estimates store olsivregress 2sls y x1 (x2=z1 z2) 怀疑x2为内生变量estimates store ivhausman iv ols,constant sigmamore对于DWH检验,可使用:estat endogenous2SLS的Stata命令ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2=ivlist),r
2021-08-26 22:10:49 97677 4
原创 Stata:工具变量法(两阶段最小二乘法2SLS)——解决模型内生性
计量良心OLS大法在解释变量与扰动项不相关时较为常用,一旦二者出现相关性往往无法解决,此时OLS估计可能不一致,问题产生原因可能是遗漏变量、联立偏差等。较为常见的解决方法是使用工具变量法。工具变量的选择首先工具变量的选择要满足两个条件:相关性:工具变量与内生解释变量相关外生性:工具变量与扰动项不相关两阶段最小二乘法若YYY为被解释变量,CCC为解释变量,但模型有内生性,此时选取工具变量为xxx。...
2021-08-26 21:51:14 49599 4
原创 词云(WordCloud)
from PIL import Imagefrom wordcloud import WordCloud, ImageColorGeneratorimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport jiebadef GetWordCloud(): path_txt = r'C:\Users\Desktop\量化评比PPT\姓名.txt' path_img = r'C:\Users\Desktop\量化评比PPT\logo.j
2021-07-24 00:12:30 387
原创 Stata:DID原理及其操作
本篇可能需要有一点点计量经济学基础。DID(Differences-in-Differences),中文名是双重差分法,看名字就能看出来是两次差分出来的一个结果。在政策研究等领域较为常见,例如一带一路对政策接受国与本国带来的影响。公式形式y=b0+b1∗past+b2∗(past∗do)+b3∗do.y = b0+b1*past+b2*(past*do)+b3*do.y=b0+b1∗past+b2∗(past∗do)+b3∗do.假设我的脚标i,ti,ti,t都写了,iii表示个体,ttt表示
2021-07-24 00:11:26 7124
原创 照片位置信息提取(获取经纬度)
import exifreadimport jsonimport urllib.requestimport exifreadimport jsonimport urllib.request f = open(r'C:\Users\Pictures\Camera Roll\7615a45458cf3da801a50741bb32fd8.jpg', 'rb')tags = exifread.process_file(f) #打印照片其中一些信息print('拍摄时间:', tags[
2021-07-23 15:49:41 4966
原创 python自动添加循环进度条库:tqdm
###循环进度条tqdm#!pip install tqdmfrom tqdm import tqdma=1for i in tqdm(range(10000000)): a=a+1
2021-07-23 15:46:33 299 2
原创 数学建模水管漏水识别
import numpy as npimport pandas as pdimport mathdf2=pd.read_excel(r'C:\Users\Desktop\数学建模美赛\第一次小组赛11.27E\各地流量使用数据.xlsx')df1=pd.read_excel(r'C:\Users\Desktop\数学建模美赛\第一次小组赛11.27E\编码水表号查找.xlsx')df3=pd.read_excel(r'C:\Users\Desktop\数学建模美赛\第一次小组赛11.27E\各级水
2021-07-23 15:41:21 858
原创 地点经纬度获取
###寒假第一次美赛##地点经纬度获取import jsonimport requestsfrom urllib.request import urlopen, quoteaddress = '焦作市云台山'url= 'http://api.map.baidu.com/geocoder?output=json&key=f247cdb592eb43ebac6ccd27f796e2d2&address='+str(address)response = requests.get(u
2021-07-23 15:19:36 125
原创 雪球——风险管理
import numpy as npfrom time import timefrom tqdm import tqdmimport pandas as pdimport tushare as tsimport seaborn as snsimport matplotlib.pyplot as pltimport plotly.graph_objects as goimport plotlyimport plotly.express as pximport warningswarnin
2021-07-23 15:15:43 458
原创 雪球定价——蒙特卡洛
import numpy as npfrom time import timefrom tqdm import tqdmimport pandas as pdimport tushare as tsimport seaborn as snsimport matplotlib.pyplot as pltpro= ts.pro_api('******')df_contract=pd.read_excel(r'C:\Users\Desktop\金工2\期末大作业\敲出敲入日期数据.xlsx')d
2021-07-23 15:10:00 2178 2
原创 波动率曲面(完整版)
import pandas as pdimport datetimeimport tushare as tsimport numpy as npfrom math import log,sqrt,expfrom scipy import statsimport plotly.graph_objects as goimport plotlyimport plotly.express as pximport scipy.interpolate as spi #进行样条差值pro = ts
2021-07-23 15:03:18 8651
原创 期权隐含波动率曲面(草稿版)
import numpy as npimport pandas as pdimport tushare as tsimport seaborn as snsfrom math import log,sqrt,expfrom scipy import statsimport matplotlib.pyplot as pltimport warningswarnings.filterwarnings('ignore')pro= ts.pro_api('*****')###指定参数输入da
2021-07-23 14:54:25 1077
原创 中国恐慌指数VIX(基于沪深300的)
数据抓取代码部分'''##数据抓取与储存 (需要更改储存路径和日期)###shibor,用于计算无风险利率begin = '20191201'end = datetime.strftime(datetime.now(),'%Y%m%d')Pro = ts.pro_api('**********b893f1c10e43d0017***********')shibor_interst = Pro.shibor(start_date = begin , end_date = end)shibor_
2021-07-23 14:07:11 4141 2
原创 Stata无偏性检验(安慰剂检验代码)
无偏性检验原理Stata回归的系数值只是某个样本的观测值,不一定是真值(事实上恰好等于真值的概率极小),但较大概率会落在真值的附近,且分布有一定规律。对于回归系数结果的无偏性,我们可以通过在整体中反复抽样进行检验,观测结果分布。检验思路在Excel中随机生成一列x(自变量),一列u(干扰项),然后令y=1.6x+u,这样生成x,y两列相关性很高但并非完全线性的数据,其中u刻画了其他因素的冲击。Stata代码此检验需要做多次循环,而恰好Stata写循环又比较鬼畜,下面给出完整代码://随机指定t
2021-03-30 23:21:21 17724 20
原创 Python近120期体彩开奖号抓取——正则表达
体育彩票数据抓取最近感觉该为祖国体育事业做出自己的贡献了,准备买个体彩感谢党。在买之前还是想做一点点研究的,否则万一中奖好像全是靠运气。。。虽然肯定是运气。但是依然不影响对体彩数据进行分析,目前思路是可以从单个号码或组合号码时间序列分析。下面是爬取最近120期的中奖球号数据代码:##爬取体彩信息import requestsimport reimport timeimport osimport pandas as pdurl='http://m.55123.cn/kjh/p3-histo
2021-01-15 00:07:41 655 5
原创 Python:量化金融数据获取(1)——Tushare库
Tushare——Python量化金融数据获取的优质接口[Tushare](https://tushare.pro/)介绍:为了更清晰理表达,本文采用问题导向,主要解决以下几个问题:Tushare能用来做什么Tushare用前需知(学生福利)Tushare如何使用Tushare能用来做什么Tushare平台截图如下:可以看出,该平台主要为各个宏观数据如GDP、利率等,微观如股票、可转债、以及金融衍生品等数据,覆盖各种一般用途足以。具体用途:**(1)对投资者:**个人可以用来
2020-12-03 20:11:50 1982
原创 Python:2019数学建模数据抓取
2019数学建模 萧山机场航班数据爬取代码#爬取萧山机场航班数据import urllib.requestimport reimport xlwt#创建空列表以储存数据hangban_list = []arrive_list=[]zong_list=[]# 对网址发送请求,获取源代码def getdata(): for i in range(1, 41): url = 'http://www.hzairport.com/flight/arrive/p/{}.
2020-09-07 20:48:42 771
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