python 量化交易_Python 量化交易之成交量指标

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• 量化交易

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

• 技术分析

技术分析可以分为狭义技术分析和广义技术分析两个范畴。狭义技术分析主要是指通过看图表，并借助各类技术指标如均线系统、MACD、KDJ和布林线等对当下走势做出判断，锁定买卖点，进行交易。而广义技术分析则是运用复杂数学统计工具和模型来对市场数据进行再加工，从中发现价格运行的规律，对投资提供更科学更精确的指导。这类工具从简单的回归分析到复杂的神经网络，还有各种各样的统计模型。需要指出的是，在金融交易领域，工具的有效性和复杂性没有必然联系。

• 成交量指标简介

• AD线随机指标

由Marc Chaikin提出，是一种平衡交易量指标。用价格以及成交量来估算成交流量，从而判断买卖双方的力量对比，寻找交易机会。

• 优点：

A/D线指标是一个量价指标，同时考虑到了成交量和价格，能够比较有效的分析多空双方力量的变化。既可以用来寻找突破的趋势，也可以用来提前预测反转。

• 缺点：

在计算这个指标时，只考虑了收盘价在一定交易周期内与最高价最低价的关系，而没有考虑与前一个交易周期价格的关系。此外，这个指标在计算中强烈依赖收盘价，所以它不能很好的反映趋势中较小的成交量变化。

• AD线随机指标的计算

AD = 前一日AD + 成交量 * CLV

CLV = (2*Close – High - low) / (High - Low)

其中：

N：回看的时间窗口，一般设为26天

High: 每天的最高价

Close: 每天的收盘价

Low：每天的最低价

当High=Low时，CLV值为0.

• AD线随机指标的策略

A/D线在上升时，说明交易者在买入；A/D线在下降时，说明交易者正在卖出。

(1) 如果A/D线上升的同时，价格也在上升，则说明上升趋势被确认，产生买入信号；

(2) 如果A/D线下降的同时，价格也在下降，则说明下降趋势被确认，产生卖出信号；

(3) 如果A/D线下降的同时，价格在上升，二者产生背离，说明价格的上升趋势减弱，有可能反转下跌；

(4) 如果A/D线上升的同时，价格在下降，二者产生背离，说明价格的下降趋势减弱，有可能反转回升。

• 佳庆指标ADOSC