python 获取金融数据_class类在python中获取金融数据的实例方法

我们搜集金融数据，通常想要的是利用爬虫的方法。其实我们最近所学的class不仅可以进行类调用，在获取数据方面同样是可行的，很多小伙伴都比较关注理财方面的情况，对金融数据的需要也是比较多的。下面就class类在python中获取金融数据的方法为大家带来讲解。

使用tushare获取所有A股每日交易数据，保存到本地数据库，同时每日更新数据库；根据行情数据进行可视化和简单的策略分析与回测。由于篇幅有限，本文着重介绍股票数据管理(下载、数据更新)的面向对象编程应用实例。

#导入需要用到的模块

import numpy as np

import pandas as pd

from dateutil.parser import parse

from datetime import datetime,timedelta

#操作数据库的第三方包，使用前先安装pip install sqlalchemy

from sqlalchemy import create_engine

#tushare包设置

import tushare as ts

token='输入你在tushare上获得的token'

pro=ts.pro_api(token)

#使用python3自带的sqlite数据库

#本人创建的数据库地址为c:\zjy\db_stock\

file='sqlite:///c:\\zjy\\db_stock\\'

#数据库名称

db_name='stock_data.db'

engine = create_engine(file+db_name)

class Data(object):

def __init__(self,

start='20050101',

end='20191115',

table_name='daily_data'):

self.start=start

self.end=end

self.table_name=table_name

self.codes=self.get_code()

self.cals=self.get_cals()

#获取股票代码列表

def get_code(self):

codes = pro.stock_basic(list_status='L').ts_code.values

return codes

#获取股票交易日历

def get_cals(self):

#获取交易日历

cals=pro.trade_cal(exchange='')

cals=cals[cals.is_open==1].cal_date.values

return cals

#每日行情数据

def daily_data(self,code):

try:

df0=pro.daily(ts_code=code,start_date=self.start,

end_date=self.end)

df1=pro.adj_factor(ts_code=code,trade_date='')

#复权因子

df=pd.merge(df0,df1) #合并数据

except Exception as e:

print(code)

print(e)

return df

#保存数据到数据库

def save_sql(self):

for code in self.codes:

data=self.daily_data(code)

data.to_sql(self.table_name,engine,

index=False,if_exists='append')

#获取最新交易日期

def get_trade_date(self):

#获取当天日期时间

pass

#更新数据库数据

def update_sql(self):

pass #代码省略

#查询数据库信息

def info_sql(self):

代码运行

#假设你将上述代码封装成class Data

#保存在'C:\zjy\db_stock'目录下的down_data.py中

import sys

#添加到当前工作路径

sys.path.append(r'C:\zjy\db_stock')

#导入py文件中的Data类

from download_data import Data

#实例类

data=Data()

#data.save_sql() #只需运行一次即可

data.update_sql()

data.info_sql()

实例扩展：

Python下，pandas_datareader模块可以用于获取研究数据。例子如下：

>>> from pandas_datareader.data import DataReader

>>>

>>> datas = DataReader(name='AAPL', data_source='yahoo', start='2018-01-01')

>>>

>>> type(datas)

>>> datas

Open High Low Close Adj Close \

Date

2018-01-02 170.160004 172.300003 169.259995 172.259995 172.259995

2018-01-03 172.529999 174.550003 171.960007 172.229996 172.229996

2018-01-04 172.539993 173.470001 172.080002 173.029999 173.029999

2018-01-05 173.440002 175.369995 173.050003 175.000000 175.000000

2018-01-08 174.350006 175.610001 173.929993 174.350006 174.350006

2018-01-09 174.550003 175.059998 173.410004 174.330002 174.330002

2018-01-10 173.160004 174.300003 173.000000 174.289993 174.289993

2018-01-11 174.589996 175.490005 174.490005 175.279999 175.279999

2018-01-12 176.179993 177.360001 175.649994 177.089996 177.089996

Volume

Date

2018-01-02 25555900

2018-01-03 29517900

2018-01-04 22434600

2018-01-05 23660000

2018-01-08 20567800

2018-01-09 21584000

2018-01-10 23959900

2018-01-11 18667700

2018-01-12 25226000

>>>

>>> print(datas.to_csv())

Date,Open,High,Low,Close,Adj Close,Volume

2018-01-02,170.160004,172.300003,169.259995,172.259995,172.259995,25555900

2018-01-03,172.529999,174.550003,171.960007,172.229996,172.229996,29517900

2018-01-04,172.539993,173.470001,172.080002,173.029999,173.029999,22434600

2018-01-05,173.440002,175.369995,173.050003,175.0,175.0,23660000

2018-01-08,174.350006,175.610001,173.929993,174.350006,174.350006,20567800

2018-01-09,174.550003,175.059998,173.410004,174.330002,174.330002,21584000

2018-01-10,173.160004,174.300003,173.0,174.289993,174.289993,23959900

2018-01-11,174.589996,175.490005,174.490005,175.279999,175.279999,18667700

2018-01-12,176.179993,177.360001,175.649994,177.089996,177.089996,25226000

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