测度定义_11.2 乘积测度

Proposition 11.3 令

，

，且

是

-有限的测度，则 (1)

是

可测，且

是

可测的。

(2) 我们有：

(式 11.1)
注：因为

, (式 11.1) 能够被写作:

我们通常也写成：

证：首先设

是有限的测度。令

是由所有

中满足 (1) 和 (2) 的集合构成的集合系， 则

。我们要证明

是包含

的单调系 (

的定义见11.1节)。然后由单调系定理 (Theorem 2.10), 令

是由代数

生成的单调系，则

。于是我们就能有

。

若

是一可测矩形, 其中

, 那么

, 故

是

可测的，且

; 同理,

是

可测的，且

; 所以 (1) 跟 (2) 对于可测矩形成立。 (注：因为

有限，所以

都是可积的)

若

, 其中

是互不相交的可测矩形，那么

。注意到

, 我们有

，所以

也是互不相交的。令

于是我们有：

, 所以

是

可测的 - 因为它是

个

可测的函数的和 (Proposition 5.7)。类似的，

是

可测的, 这就证明了 (1)。因为

是可测矩形，根据上一段的证明可知

。因为

有限，所以

都是可积的, 运用 Lebesgue 积分的线性性 (Theorem 7.4)，我们就证明了 (2)。

到这边，我们也证明了

, 这是因为上面一段证明显示了所有的

, 都是

中的元素，其中

是互不相交的可测矩形。而这些

构成了

(回顾 1.11 节中

的定义)。

设

且

。令

。那么

。由

的定义可知

是

可测的，

是

可测的，于是

是

可测的，

是

可测的 (Proposition 5.8)。于是根据 Lebesgue 单调收敛定理 (Theorem 7.1), (式 11.1) 对

也成立。若

, 基本按照前面的逻辑可以同理得到结论。唯一不同之处，是我们不能用 Lebesgue 单调收敛定理了，而是需要 Lebesgue 控制收敛定理 (Theorem 7.9)：这时候我们就要用到

是有限测度的条件，

, 且

,

是可积的，同理

也是可积的。

于是，我们就证明了

是一个单调系，且

。根据单调系定理 (Theorem 2.10),

。

最后，若

是

-有限的, 那么根据 3.1 节 Definition 3.7 中的讨论，我们可以找到

, 满足

。任取

，令

; 任取

，令

- 那么

都是有限测度。令

，由上面关于有限测度情况的证明，我们知道 (1), (2) 对于

。又根据测度的连续性 (Proposition 3.5 (3)), 我们得：

。由 Proposition 5.8 可知

是

可测的，

是

可测的。再由 Lebesgue 控制收敛定理 (Theorem 7.9)，我们可证 (式 11.1) 成立。

证毕。

有了上面这个定理，我们对于

-有限的测度

就可以定义出唯一的乘积测度。

Definition 11.4 令

，

，且

是

-有限的。定义乘积测度：

(式 11.2)

Proposition 11.5 Definition 11.3 中所定义的

符合 Definition 3.1 的测度定义，即

确实是一个测度。

证：显然,

。若

是两两不相交的，且

，那么由 Proposition 11.2 的证明过程可知

, 于是我们有：

, 故

是有限可加的。若

, 且

, 令

, 那么

。由 Lebesgue 单调收敛定理 (Theorem 7.1) 可得

, 故

是一个测度。

注：若

是可测矩形，那么

, 所以

- 这个就是我们常识中的矩形面积公式：矩形面积等于长乘宽。所以，

这个定义跟直觉符合得很好。

上一节：11.1 乘积 sigma-代数
下一节：11.3 Fubini-Tonelli 定理