matlab quadratic,请教几个quadratic programming的问题

以下是引用yiyo900在2007-2-6 10:50:00的发言：

1.哈哈的意思是,高兴irvingy兄能参与讨论.

2.因楼主要without short selling

所以x不能为负,故设为

-x1<=0,

-x2<=0,

-x3<=0

3.而整个投资组合而言亦是

x1 +x2 +x3 =1,

4.设有三支股票平均收益率分别为rp1,rp2,rp3

Case1:rp1=0,

Case2:rp1=0,rp2=0,

Case3:rp1=0,rp2=0,rp3=0,

rp为0,已经很奇怪了,通通为0,岂不更妙.

我没什么恶意，只是随口问问。

你那个2是没错，但是我已经说过了，他把lb设成0，效果是一样的。他的问题是把另外两个约束条件省略了，就是A和b缺了两行。

不知道你的4在说什么。

rp等于0没有什么奇怪的。因为covariance matrix是positive definite的，rp等于0的时候，有唯一的解x = 0，这个和indivisual expected return是不是0没有关系。但是如果你要求1' * x = 1，结果就是没有解。我的要求1‘ * x <= 1，可以得到正确的唯一解。

你的case 3，所有的individual expected return都是0，这时候假如rp = 0，仍然有唯一的解x = 0，否则无解。

无解，和有唯一的解x = 0，是不一样的。

所以我不愿意在这里讨论金融方面的问题，这里多是搞统计和计量的，我早说了，就像鸡同鸭讲。

[此贴子已经被作者于2007-2-6 11:25:54编辑过]