怎么求中位数和分位数 概率密度函数_张晓峒分位数回归讲义解析.doc

第15章 分位数回归模型

15.1 总体分位数位数

15.位数的估计

.3 分位数回归

.4 分位数回归模型的估计

.5 分位数回归模型的

15.6 分位数的计算分位数回归的

15.7 分位数回归的

以往回归模型是研究被解释变量的条件期望。人们解释变量被解释变量分布的。就是分位数回归，它最早由Koenker和Bassett(1978)提出，是估计一回归变量X与被解释变量Y的分位数之间线性关系的建模方法。正如普通最小二乘OLS回归估计量的计算是基于残差平方一样，分位数回归估计量的计算是基于一种非对称形式的绝对值残差，，中位数回归运用的是最小绝对值离差估计(LADleast absolute deviations estimator)。它和OLS主要区别在于数估计方法和渐近分布的估计在残差检验、数检验、模型设定、预测等方面基本相同。

分位数回归的优点是，能够更加全面的描述被解释变量条件分布的全貌，而不是仅仅分析被解释变量条件期望均值，可以分析解释变量如何影响被解释变量的中位数、分位数等。不同分位数下的数估计量不同，即解释变量对不同水平被解释变量的影响不同。另外，中位数回归与最小二乘法相比，对离群值表现的更加稳健且，分位数回归并不要求很强的假设条件，因此对于分布分位数回归数估计更加稳健。15.1 总体分位数位数

分位数位数对一个连续随机变量y，其总体τ分位数是τ)的义是：y小于等于τ)的概率是τ即

τ = P( y ≤ y(τ)) = F(y(τ))

其中PF(y(τ)) 表示y的累积分布函数(cdf)。比如0.25) = 3，意味着y ≤ 3的概率是0.5。且有

τ) = F-1(y(τ))

即F(y(