python实现粒子滤波目标跟踪_室内定位系列（六）——目标跟踪（粒子滤波）

进行目标跟踪时，先验知识告诉我们定位轨迹是平滑的，目标当前时刻的状态与上一时刻的状态有关，滤波方法可以将这些先验知识考虑进来得到更准确的定位轨迹。本文简单介绍粒子滤波及其使用，接着卡尔曼滤波写，建议先阅读室内定位系列(五)——目标跟踪(卡尔曼滤波)。

原理

这里跟卡尔曼滤波进行对比来理解粒子滤波。

目标跟踪中的卡尔曼滤波的简化版解释：

定位跟踪时，可以通过某种定位技术(比如位置指纹法)得到一个位置估计(观测位置)，也可以根据我们的经验(运动目标常常是匀速运动的)由上一时刻的位置和速度来预测出当前位置(预测位置)。把这个观测结果和预测结果做一个加权平均作为定位结果，权值的大小取决于观测位置和预测位置的不确定性程度，在数学上可以证明在预测过程和观测过程都是线性高斯时，按照卡尔曼的方法做加权是最优的。

上面提到的“线性高斯”需要从概率上来理解。

预测过程中，预测的当前位置(或状态)\(\hat{x}_k^-\)与上一时刻的位置(或状态)是线性高斯关系，即所谓的运动方程：$$\hat{x}^-k = A\hat{x}{k-1} + u_k + \omega_k$$其中的外界输入\(u_k\)有时可以是零，预测不一定准确，因此存在一个高斯的误差\(\omega_k\)。从概率分布上来看，当前位置在预测点附近的概率较大，越远概越小。

观测过程中，观测值\(z_k\)与真实状态\(x_k\)之间也是线性高斯关系，即观测方程：$$z_k = H_k x_k + n_k$$目标跟踪中的观察矩阵\(H\)可能就是1，观察值也并不完全准确，因此也存在一个高斯误差\(n_k\)。从概率分布上来看，当前位置在观测点附近的概率较大，越远概越小。

预测过程和观测过程都有一个目标位置的概率分布，我们应该取一个联合概率最大的位置作为估计值。如果经验预测和实际观测满足这样的线性高斯，比如经验中目标是匀速运动的，那么直接使用卡尔曼滤波做加权就可以了。

然而，很多情况下并不是线性高斯的，比如以下这种情形：我们除了知道目标常常匀速运动，还知道地图信息，如果目标的前方有一堵墙，就不应该继续用匀速运动(加高斯噪声)来进行预测，应该有一个完全不一样的预测值的分布(比如反向，或者朝墙的同侧随机一个方向，或者沿着墙的边缘运动)，这个分布取决于我们经验是怎样的，它有可能是某个预测值附近的高斯分布，也可能是某些用公式无法描述的分布。

既然用公式无法描述，那就用蒙特卡洛方法来模拟：模拟大量的粒子，每个粒子都有一个状态(位置)和权重，所有这些粒子的状态分布和权值共同模拟了目标位置(或状态)的概率分布，可以直接把所有粒子的状态做加权平均得到估计值。在预测过程中，根据经验给粒子设置一些规则(进行状态转移)，比如让每个粒子匀速运动，遇到墙就反向，同时再加上一点随机性，这样就能完美地模拟各种经验和规则了。然后，用观察结果带来的概率分布去更新各个粒子的权重，更加匹配观测结果的粒子应该赋予更大的权重。

步骤

可以将粒子滤波理解成一个滤波的框架，框架内部应该根据实际问题具体实现。

t = 0时，粒子初始化。随机生成粒子集并设置权值。

t = 1, 2, ...， 重复以下步骤：

a. 预测。根据系统的预测过程预测各个粒子的状态。

b. 更新。根据观测值更新粒子权值。

c. 重采样。复制一部分权值高的粒子，同时去掉一部分权值低的粒子。

d. 输出：状态估计。使用粒子和