单纯形法应用于求解线性规划(LP)问题中最优解。其主要思想是,沿着可行解区域的边界走,从一个点跳到另一个点,直到找到最优解。
一. 详述单纯形法
单纯形法应用在线性规划的标准模型上,任何一个线性规划的一般形式都可以化为标准模型。
线性规划模型的一般形式为:
把它转换为标准型是要求所有的约束都是等式约束,且所有的决策变量非负。
如下面的形式:
举个例子:
那么很容易就可以写出这个线性规划问题的数学模型:
这是一般形式,我们转换为标准型:
是的,我们增加了三个变量x3, x4, x5。这样就把不等式约束变成了等式约束,且决策变量都非负。
再重复一遍,线性规划的标准型必为以下形式:
它有三个基本要素:1. 一个明确的目标函数;2. 等式约束; 3. 决策变量非负。
对于标准型我们有两个基本假设:
1. 系数矩阵A的行向量线性无关。
2. 系数矩阵A的列数大于其行数,