dfp方法例题_最优化之DFP算法考试题

最优化之

DFP

算法考试题

代码：

Dfp.m

文件

function [x,val,k]=dfp(fun,gfun,x0)

%

功能

:

用

DFP

算法求解无约束问题

:

min f(x)

%

输入

:

x0

是初始点

,

fun, gfun

分别是目标函数及其梯度

%

输出

:

x, val

分别是近似最优点和最优值

,

k

是迭代次数

maxk=1e5; %

给出最大迭代次数

rho=0.55;sigma=0.4; epsilon=1e-5;

k=0;

n=length(x0);

Hk=inv(feval('He',x0)); %Hk=eye(n);

while(k

gk=feval(gfun,x0); %

计算梯度

if(norm(gk)

检验终止准则

dk=-Hk*gk; %

解方程组

,

计算搜索方向

m=0; mk=0;

while(m<20) %

用

Armijo

搜索求步长

if(feval(fun,x0+rho^m*dk)

mk=m; break;

end

m=m+1;

end

%

DFP

校正

x=x0+rho^mk*dk;

sk=x-x0; yk=feval(gfun,x)-gk;

if(sk'*yk>0)

Hk=Hk-(Hk*yk*yk'*Hk)/(yk'*Hk*yk)+(sk*sk')/(sk'*yk);

end

k=k+1; x0=x;

end

val=feval(fun,x0);

fun.m

文件

(

此处为目标函数，因题而异

)

function f=fun(x)

f=100*(x(1)^2-x(2))^2+(x(1)-1)^2;

gfun.m

文件(目标函数的梯度)

function gf=gfun(x)

gf=[400*x(1)*(x(1)^2-x(2))+2*(x(1)-1), -200*(x(1)^2-x(2))]';

He.m

文件(

Hesse

阵)

function He=He(x)

He=[1200*x(1)^2-400*x(2)+2, -400*x(1); -400*x(1), 200];