次梯度的matlab程序,LASSO 问题的次梯度解法

最新推荐文章于 2021-03-22 12:51:35 发布
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LASSO 问题的次梯度解法对于 LASSO 问题不采用连续化策略，直接对原始的正则化系数利用次梯度法求解。注意到 ，则次梯度法的下降方向取为 。目录初始化和迭代准备算法不使用连续化策略，直接对原始的 LASSO 问题进行求解。输入信息： 要求提供数据 , ，正则化系数 ，迭代初始点 x0 和结构体 opts 。输出信息： 迭代得到的解 x 和结构体 out 。out.fvec ：每一步迭代的 L...
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LASSO 问题的次梯度解法

对于 LASSO 问题

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不采用连续化策略，直接对原始的正则化系数利用次梯度法求解。

注意到 9f90f300a8e31d46838d827ef2e167c5.png，则次梯度法的下降方向取为 0087bd0f64ca09ba41c60f6dee86f537.png。

目录

初始化和迭代准备

算法不使用连续化策略，直接对原始的 LASSO 问题进行求解。

输入信息： 要求提供数据 caa8423910df9c686a3796f9e98d5212.png, a1202bb0b47ac5711c2c26c1ce38adea.png，正则化系数

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weixin_39854951
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