引言
在机器学习和数据科学的世界中,LASSO(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)问题是一个经常出现的主题。LASSO 是一种线性模型选择和正则化方法,可以增强预测精度和可解释性。我们将用几种不同的方法来解决这个问题:投影梯度法、次梯度方法以及平滑原始问题的梯度方法。本文主要针对 MATLAB 环境,因此我们将提供的所有示例代码都是 MATLAB 代码。
在这篇博客中,我们将解释这些算法的原理,然后展示如何在 MATLAB 中实现它们。首先,我们从投影梯度法开始。
投影梯度法
投影梯度法是一种迭代优化算法,它通过在每一步中找到目标函数的梯度,然后沿梯度方向更新变量,然后将更新的变量投影回可行域,从而逐步逼近最优解。
投影梯度法的原理
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在投影梯度法中,每次迭代都由两步组成。第一步是一个普通的梯度下降步骤,其中,我们使用梯度来更新我们的变量。然后,在第二步中,我们将新的变量投影回可行域。这就是投影的部分。
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为了更直观地理解这个过程,你可以想象一个物理模型,其中,你正在向下推一个球,试图让它到达最底部。在每一步,你都会沿着最陡的路径下降(这就是梯度下降的部分)。然后,如果你推得太远,以至于球开始离开你的范围(或者说,可行域),你就会将球推回(这就是投影的部分)。