指数加权移动平均模型_「数量技术宅｜量化投资」基于指数移动平均的股指期货交易策略...

最新推荐文章于 2021-12-01 15:09:33 发布
最新推荐文章于 2021-12-01 15:09:33 发布
阅读量409 收藏
点赞数
文章标签： 指数加权移动平均模型
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_39893042/article/details/112774759
版权
3ed40d9b56fb7772e93b26542ad637e8.png

什么是指数移动平均

前段时间，技术宅在某乎回答了一个“指数移动平均线”的问题，结论中提到，指数移动平均线(EMA)相比较常用的简单移动平均线(MA)的一些优势： EMA对近期的价格加强了权重比，更能及时反映近期价格波动情况。 当行情发生快速、剧烈的波动时，指数移动平均线EMA相比较普通移动平均线MA，更具参考价值，以下是该问题完整的回答。

f382cf834b3df846634ef8d368b14426.png

指数移动平均线，英文名称Exponential Moving Average，它是在普通移动平均线基础上的改进，要理解指数移动平均线，就需要先理解普通移动平均线，许多股票交易软件把它成为MA(Moving Average)，我们通常看到软件中的MA10、MA20等等，指的是10个计算周期、20个计算周期所计算得到的移动平均线。

移动平均线的计算方式很好理解，我们以收盘价的MA10为例，即过去10个K线计算周期(如果是日线，那么就是过去10天)的某个股票的收盘价全部相加&#x

最低0.47元/天 解锁文章
weixin_39893042
关注
股票策略的选择（平均移动均线）
小薛的Blog
12-19 5180
This project asks you to write a C program to implement stock trading strategies and evaluate the performance of each strategy. Before we start, let us get familiar with a concept. N-day simple moving
指数加权移动平均模型_常见收益模型
weixin_33602515的博客
01-16 497
在计量经济学领域中，我们主要研究三种数据，即横截面数据、面板数据和时间序列数据。其中横截面数据研究在一个给定的时间点上，不同观测样本的状态，例如：2018年12月16日全国各个城市天气质量AQI指数。面板数据指的是某些给定的样本在给定的时间跨度内的观测值。例如：2018年全国各个城市每日的天气质量指数。而时间序列研究一个个体在一段时间跨度内的变化。其特点为，每个观测值前后相关性很强，基本很难满足简...
指数加权移动平均模型_指数加权移动平均线与MACD摆动指数
weixin_35985796的博客
01-16 1696
指数加权移动平均线是一种特殊的加权移动平均线。与一般的加权移动平均线一样，指数加权移动平均线也采取前沿加重方式。不过，与其他移动平均方法不同的是，在指数加权移动平均值的计算方法中，包括的不是一段数据，而是所有历史数据。在这种移动平均方法中，对全部历史价格数据分配了逐步减少的权重。每一个价格数据的权重都对后来的一个价格数据的权重按照指数形式递减，因此，这种方法就得到了所谓指数加权移动平均线的名称。指...
股票——指数移动平均线
diaoshen5288的博客
12-05 1305
指数移动平均线一般指指数平滑移动平均线 译指数平滑移动平均线，乃为因应移动平均线被视为落后指标的缺失而发展出来的，为解决一旦价格已脱离均线差值扩大，而平均线未能立即反应，EXPMA可以减少类似缺点。 简要介绍 EXPMA(Exponential Moving Average)译指数平滑移动平均线，乃为因应移动平均线被视为落后指标的缺失而发展出来的，为解决一旦价格已脱离均线差...
使用指数加权移动平均线估计风险价值：使用指数加权移动平均线估计投资组合的风险价值-matlab开发
05-30
该文件包含三个m文件，该文件通过使用指数加权移动平均线来估计由两个股票价格组成的投资组合的风险价值（VaR）。 主要功能是“ewmaestimatevar”。 要估算 VaR，您应该使用此函数。 此功能还绘制给定置信水平（两个置信水平）的相关图表。
matlab开发-使用指数加权移动平均值的估计值
08-26
在金融领域，指数加权移动平均（Exponential Weighted Moving Average, EWMA）是一种常用的风险管理工具，用于估计投资组合的波动性，进而预测风险价值（Value at Risk, VaR）。MATLAB作为强大的数学计算软件，是...
量化交易策略(英文).rar
06-06
量化交易是一种基于数学模型、统计分析和算法的交易方式，它利用计算机程序自动执行买卖决策，以期在金融市场中获取优势。在这个“量化交易策略(英文).rar”压缩包中，我们主要关注的是Quantitative+Trading+...
Python量化投资基础教程教学课件第七章-多因子选股模型.pptx
06-13
在量化投资领域，多因子选股模型是一种广泛应用的策略，它基于多个经济意义的因子来挑选股票，以期望获得超额回报。本教程主要讲解了如何在Python环境下构建这样的模型，特别是针对大类因子的合成和相关性分析。 ...
银河证券_1228_银河证券多因子系列：基于多因子框架的收益预测模型.pdf
最新发布
07-28
结果表明，收益加权移动模型的分层效果较为稳定，且超额收益较为平稳，平均年收益为20%左右。同时，残差模型更适合去除风险个股。 最后，报告对模型的效果进行了讨论和比较，认为基于多因子框架的收益预测模型可以...
基于armagarch模型的国债指数实证研究.pdf
07-05
本文主要研究了基于ARMA-GARCH模型的国债指数实证研究，旨在对国债指数收益率序列进行量化的数据分析和预测，以达到风险控制的目的。本研究采用了ARMA-GARCH模型来描述国债收益率序列，并使用交叉验证的方法对国债...
股票中的指数平均曲线
08-07
在matlab软件中利用指数平均分析之前几个月或几年的数据，画出指数移动平均线。帮助股票决策。
用 Python 实现股票指数移动平均线
Python中文社区
09-11 2647
移动平均指标用于各种交易策略，以发现价格数据的长期趋势。简单移动平均线策略的一个潜在缺点是它们对所有价格的权重相同，而您可能希望最近的价格占有更大的比重。指数移动平均线 (EMA) 是实现...
使用tushare获取指数数据并绘制移动平均线
qq_45006888的博客
04-10 792
注册tushare 在官网注册。 安装tushare 方式1： pip install tushare 如果安装网络超时可尝试国内pip源，如pip install tushare -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple 方式2：访问https://pypi.python.org/pypi/tushare/下载安装 ，执行 python setup.py install 方式3：访问https://github.com/waditu/tushare,将项目下载
sql移动加权计算利润_移动平均(Moving Average)
weixin_39576149的博客
11-28 1438
移动平均(Moving Average)滑动/移动平均(Moving Average, MA), 又称移动平均线，是技术分析中一种分析时间序列的常用工具。常见的移动平均包括简单移动平均(Simple Moving Average, SMA)、权重移动平均(Weight Moving Average, WMA)和指数移动平均(Exponential Moving Average,EMA)等，它们的主...
【时间序列】从移动平均到指数平滑
AI蜗牛车
10-12 4296
移动平均移动平均法是用一组最近的实际数据来预测未来一期或几期内目标值的常用方法。移动平均法适用于即期预测，当时间序列不会快速变化，且不存在季节性因素的时候，移动平均法能有效地消除预测中的...
指数加权移动平均模型_Barra多因子模型--波动率因子
weixin_39842475的博客
01-16 2451
一、Beta描述：权重：1解释：将单只股票过去504个交易日的日度超额收益率对流通市值加权指数日度超额收益率进行半衰指数加权回归，半衰期为252天。备注：采用流通市值而非总市值加权，因为各大指数编制采用流通市值加权；需要提出当日停牌或者未上市日期的数据，并将权重进行归一化处理；若满足条件的样本数据少于42天，我们将其Beta置为NaN。 进一步解释：个股超额收益率与市场加权超额收益率做加权回归。指...
EWMA 移动平均模型
热门推荐
选好坑 挖好坑 才会结出好的果子
10-31 3万+
Exponentially Weighted Moving Average(EWMA)指数加权移动平均是一种常用的序列数据处理方式，如下： 在时间 t, 根据实际的观测值（或量测值）我们可以求取 EWMA（t）如下： EWMA(t ) = λY(t)+ ( 1-λ) EWMA(t-1) for t = 1, 2, ..., n. * EWMA（t）：t时刻的估计值  * Y（t
Matlab正态分布、历史模拟法、加权移动平均线 EWMA估计风险价值VaR和回测Backtest标准普尔指数 S&P500时间序列
大数据部落
12-01 2783
原文链接：http://tecdat.cn/?p=24480 原文出处：拓端数据部落公众号 此示例说明如何使用三种方法估计风险价值 (VaR) 并执行 VaR 回测分析。这三种方法是： 正态分布 历史模拟 指数加权移动平均线 (EWMA) 风险价值是一种量化与投资组合相关的风险水平的统计方法。VaR 衡量指定时间范围内和给定置信水平的最大损失量。 回测衡量 VaR 计算的准确性。使用 VaR 方法，计算损失预测，然后与第二天结束时的实际损失进行比较。预测损失和实际损.
指数移动平均（EMA）的原理及PyTorch实现
zhang2010hao的博客
06-12 2万+
在深度学习中，经常会使用EMA（指数移动平均）这个方法对模型的参数做平均，以求提高测试指标并增加模型鲁棒。 EMA的定义 指数移动平均（Exponential Moving Average）也叫权重移动平均（Weighted Moving Average），是一种给予近期数据更高权重的平均方法。 假设我们有n个数据： 普通的平均数： EMA：，其中，表示前条的平均值 ()...
多因子模型收益预测：逻辑回归与移动平均模型对比
报告的核心内容包括四种收益预测模型的考察：移动均值模型、指数加权移动均值模型（EWMA）、因子IC优化模型（原始模型和矩阵压缩模型）以及逻辑回归模型。移动均值模型提供了一种平稳的预测，适合反映因子长期趋势，...
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值