现代信号处理 matlab,现代信号处理Matlab仿真——例611

例6.11

利用卡尔曼滤波估计一个未知常数

题目：

设已知一个未知常数x 的噪声观测集合，已知噪声v(n)的均值为零，

方差为

，v(n)与x 不相关，试用卡尔曼滤波估计该常数

题目分析：

回忆Kalman 递推估计公式

由于已知x 为一常数，即不随时间n 变化，因此可以得到： 状态方程： x(n)=x(n-1)

观测方程： y(n)=x(n)+v(n)

得到A(n)=1,C(n)=1, , 将A(n)=1,代入迭代公式

得到：P(n|n-1)=P(n-1|n-1)

用P(n-1)来表示P(n|n-1)和P(n-1|n-1),这是卡尔曼增益表达式变为

从而 2v σ1??(|1)(1)(1|1)(|1)(1)(1|1)(1)()()(|1)()[()(|1)()()]???(|)(|1)()[()()(|1)](|)[()()](|1)H w H H v x n n A n x n n P n n A n P n n A n Q n K n P n n C n C n P n n C n Q n x

n n x n n K n y n C n x n n P n n I K n C n P n n --=----=----+=--+=-+--=--2()v v

Q n σ=()0w Q n =(|1)(1)(1|1)(1)()H w P n n A n P n n A n Q n -=----+21

()(|1)[(|1)]v K n P n n P n n σ-=--+22(1)()[1()](1)(1)v

v P n P n K n P n P n σσ-=--=-+