matlab空间面板门槛,学习笔记——面板门槛模型

天鹰(中南财大——产业经济学博士研究生)

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目录

背景介绍

1.面板门限模型简介

1.1 面板门限模型

1.2 面板门限模型估计

1.3 面板门限模型检验

1.4 多门限值面板模型

1.5 面板门限模型建模步骤

2.面板门限模型分析【Stata案例操作】

背景介绍

例如，我们可以考虑不同所有制、行业、产业、区域等情形下的企业盈利情况，可以通过设定相应的虚拟变量，构建变系数面板模型，并检验其结构是否发生改变。

然而，若是考虑不同规模的企业经营情况时，如何定义大型企业、中型企业、小型企业、微型企业等？划分标准是多少？( 即以多大的企业规模值划分规模大小？也就是门限值是多少？)

在本篇推文中，我们为大家梳理出几个广泛使用的中介效应分析方法和实现程序，供大家参考。

1.面板门限模型简介

1.1面板门限模型

Hansen(1999)提出了个体固定效应变截距面板门限模型。 下面以单门限值为例。

1.2.面板门限模型估计

估计思想

对上述模型两边在 t 上求平均(组内平均)然后，将模型(2)减去求平均后的模型(此处的做法与普通的个体固定效应模型的Within估计法类似)根据门限值已知与否，分两种情况进行估。

1.3 面板门限模型检验

1.3.1门限效应检验

1.3.2门限值检验

注意：此处的原假设

是不存在门限效应。

1.4 多门限值面板模型

两门限面板模型

三门限面板模型

注意：其他多门限值面板模型可以类似处理。目前，Stata软件，仅含有3个门限值的官方命令。

1.5 多门限值面板模型

• 输入数据

• 描述性分析

• 面板单位根检验(一般T>=20， T较小， 单位根检 验方法功效低。)

• 若变量平稳， 进行如下操作。

注意：Hansen(1999)的方法较适用于大N小T的情形。目前， Stata软件中的xthreg命令只能估计3个门限值的情形，此外，建模时，遵循从复杂到简单原则。