门槛回归模型_VAR向量自回归&面板门槛模型

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一、VAR向量自回归

先做同阶平稳分析，在进行VAR自回归，回归好以后再进行协整检验和单位圆检验，检验好以后用脉冲相应函数和方差分解来研究变量之间的互动关系。

首先，导入数据

146affc81bcc1626d641f37a3a15ff07.png

首先做同阶平稳检验

970c211ff9974135fd319b9c812d6dbb.png

分别试探0阶，一阶，二阶是否平稳

94f312fd62b833cf366aebc51668479a.png

比如Y的0阶处理结果如下：

a08d65801de16f7140efc6af0a3ba354.png

可以看到0阶情况下，是不平稳的，所以再对Y进行1阶平稳性检验：

ac9d3aa028d0373dd0c6d5a1a5ee7e13.png

可以看到1阶是平稳的：

d7e9d2c243e1c05e9e3707dcce8329de.png

同理对k和l进行相关的分析。

同阶平稳处理好以后，做VAR自回归

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杨晓杰
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