python生成t分布随机数_一种偏斜-t分布的随机数生成方法与应用

最新推荐文章于 2022-07-12 22:17:51 发布
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本文介绍了偏斜-t分布的随机数生成方法及其在GARCH模型中的应用。通过Matlab实现，该生成器在参数估计中表现出无偏性，适用于时间序列模型如GARCH的模拟。文章还探讨了偏斜-t分布对模型参数估计的影响，为研究时间序列的偏斜特征提供基础。
摘要由CSDN通过智能技术生成

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一种偏斜

-t

分布的随机数生成方法与应用

作者：方立群

来源：《科教导刊》

2010

年第

03

期

摘要本文介绍了一种偏斜

-t

分布的随机数生成方法及其

Matlab

实现。然后

,

以

GARCH

模

型为例

,

探讨了该随机数生成器的在参数估计中的表现。极大似然估计的结果表明

,

各个系数的

估计量均具有无偏性。这也就是说

,

该随机数生成器可以有效地应用于时间序模型

,

如

GARCH

模型的模拟。本研究的随机数生成器为基于蒙特卡罗技术

,

进一步讨论时间序列的偏斜特征如

何影响模型参数估计的无偏性、效率性和渐近正态性等统计特性提供了基础。

关键词偏斜

GARCHMatlab

极大似然

中图分类号

:G633.6

文献标识码

:A

蒙特卡罗模拟是统计研究中的重要技术

,

而生成随机数是该项技术的重要步骤之一。对于

服从均值为

0

、方差为

1

的分布来讲

,

传统的随机数生成器大多应用于对称分布的随机数序列的

生成过程

,

如正态分布和学生

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