Q1:美式看涨期权二叉树可以提前执行吗
美式期权与欧式期权的区别就在于它能提前执行,而二叉树图纯粹是一种估值方法,不存在能不能提前执行的问题。
只是一般来说美式看涨期权最好不要提前执行,所以才能用二叉树图来“大概”估值。
希望能帮到你。
Q2:美式期权二叉树模型计算 用MATLAB
公式书上有 自己看看吧
Q3:求美式看跌期权二叉树定价的VBA代码
1.现在页面里,放一个隐藏域,hidden
2.insert执行完后,在hidden里
3.onClientCiick弹出页面,直接读取hidden里的值。
Q4:美式看跌期权定价
11=20*55% 及 11=20*0.55 这个是 二叉树期权定价模型 有个概念公式 你可以百度搜下
Q5:期权计算题 主要期权套利交易计算题(附答案和解析)
没有凭据,不能够对冲。
会计作账遵循的是真实性原则,必须以实事为依据。上述业务属于债权债务转移问题,不属于一个单位的往来款项,不能随意抵消。
但是,如果提供三方债权、债务转移的协议,在三方协商同意一致的情况下可以凭此协议做相关帐务调整,进行账户对冲。
Q6:在期权定价二叉树模型中,若s=21,r=0.15,u=1.4,d=1.1,x=23,计算期权的价
q=(1+r-d)/(u-d)
Su=21*1.4=29.4
Sd=21*1.1=23.1
Cu=max(Su-X,0)
Cd=max(Sd-X,0)
C=[Cuq+Cd(1-q)]/(1+r)
我是狼王,叫我雷锋