R
语言常用计量分析包
CRAN
任务视图:计量经济学
线形回归模型(
Linear regression models
)
线形模型可用
stats
包中
lm()
函数通过
OLS
来拟合,
该包中也有各种检验方法用来比较模型,
如:
summary()
和
anova()
。
lmtest
包里的
coeftest()
和
waldtest()
函数是也支持渐近检验(如:
z
检验而不是检验,卡方检
验而不是
F
检验)的类似函数。
car
包里的
linear.hypothesis()
可检验更一般的线形假设。
HC
和
HAC
协方差矩阵的这些功能可在
sandwich
包里实现。
car
和
lmtest
包还提供了大量回归诊断和诊断检验的方法。
工具变量回归(两阶段最小二乘)由
AER
包中的
ivreg()
提供,其另外一个实现
sem
包中的
tsls()
。
微观计量经济学(
Microeconometrics