概率论由相关性求数学期望和方差的公式_概率论笔记2--离散随机变量、数学期望和方差...

有的材料按照 一维离散 -> 一维连续 -> 多维离散 -> 多维连续的角度讲解。

我比较喜欢先讲清楚离散，再扩展到连续。随机变量和随机过程，不一样。要区分开。

独立性，依旧是一个重要议题。在伯努利“独立”重复实验相关的计算中，很实用。

Geometric 和 Binomial 分布的 PMF，期望，方差公式和推导过程。

目录随机变量定义。是 function，而非 variable

PMF 公式。how to compute(图), Geometric, Binomial

数学期望。

,

方差

条件 PMF 和条件期望。在新的样本空间里，缩放 PMF。

Geometric PMF 期望计算。Memoryless & Total Expectation theorem

联合分布和边缘分布。

独立性。独立联合分布的 E 和 Var 计算。

Binomial means and variance。

1. Random variables 随机变量的定义

An assignment of a value (number) to every possible outcome.

Mathematically: A function from the sample space Ω to the real numbers.

随机变量，不是一个变量，而是一个 function(函数)。

一个 sample space 可以定义多个 Random variables&#