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二次型
随机变量的数字特征(矩、期望、方差、偏度、峰度、协方差)
迭代期望定律(条件分布、迭代期望定律)
常见连续型统计分布(正态分布、卡方分布、t分布、F分布)
统计推断--参数估计(原理、优劣评估--系统性偏差&抽样偏差)
二次型
二次型是一个二次齐次多项式函数,计量经济学中二次型是用于计量距离的,即一个向量与某个向量的距离,中间的二次型矩阵其实是赋权重的。
关于二次型矩阵A有几点:
1.二次型矩阵A是一个对称矩阵。
2.二次型>0,称A为正定矩阵;二次型<0,A为负定矩阵;二次型≥0,A为半正定矩阵;二次型≤0,A为半负定矩阵;二次型不确定符号,A为不定矩阵。
3.如果A是正定矩阵,那么它可以通过线性变换转换为一个,主对角线元素全正的,对角矩阵。对角线元素正好是它的特征值。
计量中常用的二次型矩阵是随机向量X的协方差矩阵的逆矩阵。
以Var(X)的逆为权重,将X到0向量的距离标准化(避免受到X度量单位的影响)。可以在一维向量角度下理解,其实就是x离远点有几个