高斯分布的各阶中心距和原点矩超强总结

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分类专栏： 笔记 文章标签： 算法 python
于 2022-11-21 09:57:48 首次发布
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高斯分布的各阶中心距和原点矩超强总结

正态分布（Normal distribution）又名高斯分布（Gaussian distribution），是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。

高斯分布在整个机器学习中都频繁出现

高斯分布的各阶中心距和原点矩总结如下：

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高斯分布&拉普拉斯分布
weixin_43178406的博客
08-04 2万+
本文主要介绍了高斯分布&拉普拉斯分布，希望能对学习的同学们有所帮助。 文章目录 1. 一元高斯分布 2. 多元高斯分布 2.1 独立多元正态分布 2.2 相关多元正态分布 3. 一元拉普拉斯分布
【数学视野】高斯分布
gongdiwudu的专栏
04-30 2868
正态分布，通常被称为高斯分布，由于其基本的数学性质和在各个科学领域的适用性，在统计学中至关重要。这篇博文对正态分布进行了深入的探索，并丰富了数学方程来解释其发展、性质和应用。另外，你有没有停下来想一想，为什么高斯分布是唯一使熵最大化的指数方程？
高斯K阶矩计算
qq_43560775的博客
07-08 4174
计算E(x^k)、计算E[(x−μ)^k]
高斯分布的四阶矩
Monrother
06-29 2万+
零均值高斯分布随机变量 X∼N(0,σ2)X\sim \mathcal{N}\left(0, \sigma^2\right)X∼N(0,σ2) 的四阶原点矩为 E[X4]=3σ4。 \mathbf{E}\left[X^4\right]=3\sigma^4。 E[X4]=3σ4。 证明： X4X^4X4 的期望的计算公式为 E[X4]=∫−∞∞x412πσexp⁡(−x22σ2)dx。 \mathb...
正态分布的奇妙性质：为什么奇数阶中心矩（odd central moments）为零？
最新发布
阿正的梦工坊
02-24 931
正态分布的奇数阶中心矩为零源于其完美的对称性。奇函数与偶函数相乘后，积分在对称区间上抵消，数学上严谨地证明了这一点。
数学基础 -- 概率统计之高斯分布
sz66cm 学习随笔
09-11 4292
项目泰勒展开勒让德展开基于函数的导数勒让德多项式的正交性适用区间任意一点附近，尤其在aaa点附近−11[-1, 1]−11区间应用场景函数近似，局部线性化，物理和工程学中的小范围分析球谐分析，量子力学，电磁场中的球对称问题级数收敛性依赖于函数在展开点附近的光滑性与导数性质依赖于区间−11[-1, 1]−11上的函数特性优点在函数光滑时能够较好地逼近函数正交性保证了在一定区间内的良好逼近局限性可能在某些区域不收敛或逼近较差仅适用于固定区间，非球对称问题较少应用。
高斯分布归一化、期望、二阶矩、方差推导证明
qq_37549266的博客
07-15 1万+
目录 写在前面的唠叨： 归一化推导证明： 期望（一阶矩）推导证明： 二阶矩推导证明： 方差推导证明： 写在前面的唠叨： 最近这段时间一直在研究深度学习之类的东西，虽然如今对几种常见的神经网络都有了很好的了解，用起来也比较顺手，但是越学也越觉得瓶颈越来越明显了，最大的问题觉得还是数学基础不行，学习那些常见的模型已经把线性代数的知识捡的差不多了，而到了想自己设计模型的时候，才忽然发...
深度学习/机器学习入门基础数学知识整理（八）：中心极限定理，一元和多元高斯分布
Bin 的专栏
02-13 4055
高斯分布Gaussian distribution，也叫正太分布Normal distribution，是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。
常见分布总结-高斯分布、伯努利分布、泊松分布、几何分布、beta分布
蜗牛遥遥
04-01 1万+
概率分布 概率分布是指用于表述随机变量取值的概率规律，包括连续分布和离散分布。 下面作了这些概率分布的一个思维导图。 文章目录概率分布1、离散概率分布1.1、两点分布2.2、 二项分布1.3、几何分布1.4、超几何分布1.5、泊松分布2、连续概率分布2.1、均匀分布2.2、正太分布2.3、beta分布2.4、柯西分布3、参考资料 概率分布 1、离散概率分布 1.1、两点分布 意义：指的是一次实...
数学基础--高斯分布详解
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积木的笔记
12-24 3万+
正态分布（Normal Distribution），又名高斯分布（Gaussian Distribution），是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力。约翰·卡尔·弗里德里希·高斯（Johann Carl Friedrich Gauss）是德国著名数学家、物理学家、天文学家、大地测量学家，他是近代数学奠基者之一，被认为是历史上最重要的数学家之一，并享有“数学王子”的美誉。他的头像也被印在以前德国的官方货币（德国马克 10 马克）上，如图 1 所示。
标准正态分布k阶原点矩公式1
08-04
标准正态分布k阶原点矩公式_犹有傲霜枝的博客-CSDN博客_正态分布的k阶原点矩首页博客程序员学院下载论坛问答代码直播电子书标准正态分布会员中心收藏动态标准正态
一些高阶矩的介绍，峰度和偏度
nvsirgn的博客
09-15 8419
峰度（Kurtosis） 定义 峰度又称峰态系数，表征概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数，即是描述总体中所有取值分布形态陡缓程度的统计量。直观看来，峰度反映了峰部的尖度。这个统计量需要与正态分布相比较。 公式 定义上峰度是样本的标准四阶中心矩（standardized 4rd central moment)。 随机变量的峰度计算方法为随机变量的四阶中心矩与方差平方的比值。 具体计算公式为： 性质　　　　　　 峰度 =0表示该总体数据分布与正态分布的陡缓程度相同； 峰度 >0表示该总体数据分布
一阶中心距，二阶中心距，三阶中心距，四阶中心距
qq_51753728的博客
08-13 7895
中心距提供了一种方式来量化数据的分布特征，从而更好地理解数据的形态、集中趋势和离散程度。不同的中心距对于不同的分布类型具有不同的敏感度，因此在分析数据分布时，需要结合各个中心距一起考虑。中心距是在统计学和概率论中用于描述数据集中数据点与其平均值之间的距离的概念。它是一种衡量数据分布形状、集中程度和离散程度的方法之一。对于一组数据 x1,x2,....xn，其平均值（均值）为。其中，k 是一个正整数。
最大似然估计、n阶矩、协方差（矩阵）、（多元）高斯分布 学习摘要
weixin_30768661的博客
08-15 2676
最大似然估计 似然与概率 在统计学中，似然函数（likelihood function，通常简写为likelihood，似然）和概率（Probability）是两个不同的概念。概率是在特定环境下某件事情发生的可能性，也就是结果没有产生之前依据环境所对应的参数来预测某件事情发生的可能性，比如抛硬币，抛之前我们不知道最后是哪一面朝上，但是根据硬币的性质我们可以推测任何一面朝上的可能性均为...
为什么在很多应用中常采用正态分布/高斯分布、中心极限定理
元气满满晨
05-14 3465
当我们由于缺乏关于某个实数上分布的先验知识而不知道该选择怎么样的形式时，正态分布是默认的比较好的选择，有两个原因： 一，我们想要建模的很多分布的真实情况是比较接近正态分布的。 中心极限定理说明很多独立随机变量的和近似服从正态分布。 二，在具有相同方差的所有可能的概率分布中，正态分布在实数上具有最大的不确定性。 因此，我们可以认为正态分布是对模型加入的先验知识量最少的分布。 补充中心极限定理： 客观...
【统计学习方法】高斯分布公式推导
idwtwt的专栏
03-07 6498
1 基本概念准备 1.1 扇形计算公式 1.2 二重积分用极坐标表示 (略去高阶无穷小) 所以 2 高斯分布公式 2.1 高斯概率密度函数的的积分 令 则 用极坐标表示： 则： 所以： 2.2 高斯分布的期望 令 则： 这里为奇函数，所以积分结果为0 所以： 这里 参考： 高斯分布期望...
随机过程笔记(4) 二阶矩过程
Hesy_H的博客
02-05 2万+
定义 背景 模 均方收敛
一元高斯分布（Univariate Gaussian Distribution）（详细说明，便于理解）
我不爱机器学习的博客
01-15 1万+
1、一元高斯分布的定义 高斯分布也叫正态分布，主要用于连续变量的分布。假设有一变量，则其高斯分布形式为： 式中是均值（mean），是方差(variance)，方差的平方根叫做标准误（standard deviation），方差的倒数叫做精度（precision）。 高斯分布满足： 高斯分布是归一化的（...
高斯分布的四阶矩推导
10-09
高斯分布，也称为正态分布，是一种连续概率分布，其数学特性非常简洁。四阶矩是指随机变量围绕均值的偏离程度的一个度量，包括均值、方差、偏度和峰度。对于标准正态分布（均值μ=0，标准差σ=1），它的四阶矩可以直接计算得出。 1. **均值（第一阶矩）**：对于标准正态分布，均值就是0。 2. **方差（第二阶矩）**：标准正态分布的方差为1，因为它是单位偏差的标准分布。 3. **偏度（第三阶矩）**：对于标准正态分布，由于它是对称的钟形曲线，偏度是零，意味着分布是对称的。 4. **峰度（第四阶矩）**：标准正态分布的峰度也是零，表示其顶部平坦，没有尖峰。 推导标准正态分布的四阶矩一般通过数学公式完成，对于任意正态分布 \( X \)（\( \mu \) 为其均值，\( \sigma^2 \) 为其方差），可以有以下关系： \[ E(X-\mu)^k = \begin{cases} \mu^k & \text{for } k \text{ odd} \\ \sigma^{2k} \cdot B_k & \text{for } k \text{ even} \end{cases}\] 其中 \( B_k \) 是贝塞尔积分，对于正态分布，当 \( k \geq 4 \) 时，\( B_k = 0 \)，因此峰度和偏度都为0。 总结一下：
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