大数据时代,数据就是生产力。掌握数据处理、分析方法非常必要。本篇针对一个模拟蒙特卡洛模型的案例,介绍如何用EXCEL和Python两种工具分别实现。希望从“道”和“术”两方面给读者一些启迪。
什么是蒙特卡洛模型
蒙特卡罗模型是一种随机模拟方法。以概率和统计理论方法为基础的一种计算方法。将所求解的问题同一定的概率模型相联系,用电子计算机实现统计模拟或抽样,以获得问题的近似解。为象征性地表明这一方法的概率统计特征,故借用赌城蒙特卡罗命名。(来源于百度百科)
投资回报模型
我们使用一个简化的投资回报模型:某公司为迎合市场需要,准备研发并生产新产品,前期需要投入不菲的研发费用和设备成本。对于初始投资、销量、售价、变动成本(直接原材料、人工)均存在不确定性,但可以根据可能金额估计发生概率。如下表:
不确定性假设:
基数: