em算法 实例 正态分布_EM算法详解(例子+推导)

一. 例子讲解

假设有两个硬币1和2，随机抛出后出现正面概率为

、

。每次取一枚银币，连续抛5次，共抛5轮，数据如下：硬币1-->(3正2反)；硬币2-->(2正3反)；硬币3-->(1正4反)；银币4-->(3正2反)；银币5-->(2正3反)

很容易计算硬币1正面

的概率

，

。

假如我们不知道选出的是哪个银币，还需要计算出

、

，该如何处理？数据如下：?-->(3正2反)；?-->(2正3反)；?-->(1正4反)；?-->(3正2反)；?-->(2正3反)

对每个问号编个号(

)，

表示第1次选择的是硬币1还是硬币2，后面依次类推。在这种情况下该如何计算

。

先随机初始化一个

，用它来估算z，然后基于z用最大似然概率去估计新的

，如新的

和估计的

相等，则我们证明我们估计正确，否则用新的出的

再去估算z，重复直到收敛。

初始设

、

。其中第一组硬币1出现的概率：

，其它数据如下则数据如下。硬币1概率:0.00512,硬币2概率:0.03087-->(3正2反)； 硬币1概率:0.02048,硬币2概率:0.01323-->(2正3反)； 硬币1概率:0.08192,硬币2概率:0.00567-->(1正4反)； 硬币1概率:0.00512,硬币2概率:0.03087-->(3正2反)；硬币1概率:0.02048,硬币2概率:0.01323-->(2正3反)；

每个取硬币1或2出现最大的最大的概率，则此时

，

。

我们使用所有的z值计算，根据上述数据，可算出z值对应的

的期望。当

时，硬币1的期望

，同理

。则此时数据如下： :0.14,

-->(3正2反)；

:0.61,

-->(2正3反)；

:0.94,

-->(1正4反)；

:0.14,

-->(3正2反)；

:0.61,

-->(3正2反)。

计算在硬币1 条件下正方面分布，如：

正面概率3*0.14 = 0.42, 反面概率2*0.14 = 0.28，Z分布数据如下：

0.42, 0.28；

1.22, 1.83；

0.94, 3.76；

0.42, 0.28；

1.22，1.93。则可以计算出

，正面/(正面+反面)。

此时算出的值，更接近真实值0.4。

二. 算法过程

2.1 Jensen不等式

当函数满足凸函数(存在局部极小值)，则有

，

是求期望。可从如下图理解和记忆。

2.2 算法推导

有观测变量数据Y(上例中正反面结果)，隐藏变量Z(上例中硬币1硬币2)，求分布

的

值。已知结果，和分布模型，求分布参数，使用似然估计算法：

取对数，设

为隐变量Z的分布。

(公式1)。

运用Jensen不等式(上图画的)，

公式1有：

(公式2)

其中当满足

(公式3)，C为常数，取等号。对公式3做如下变换：

两边对z取积分

，可推出

。

则有

(公式4)，因为此时的

为估计出来的值，这里记为

。把

带入公式2中，则最后极大似然估计就如下：

，由于第二项为常数，所以最终我们的目标函数为：

(公式5), 其中

为参数， 这就是EM算法的E部。

接下来求

的极大值，得出

也就是

，即

。在把

带入到Q函数中，求极大值又可以得到

，最后直到收敛。

2.3 EM算法收敛性

要证明算法收敛，其实是证明

。

取对数

(公式6)

有

(公式7)设：

(公式8)

则

，则同时取

，并相减：

(公式9)。很明显公式9前个大括号大于0，那边就只要计算后一个大括号的值：

得证。

三. 高斯混合模型离散随机变量期望：

连续随机变量的期望：

方差定义：

，期望的表示方式为：

协方差定义：

，

表示两个变量空间。用期望的表示方式为：

，两个变量独立协方差为0。 协方差矩阵：

多维高斯密度公式：

；

表示纬度维

的向量，

各纬度向量的平均值，

所有向量

协方差矩阵。

如下图所示，有观测样本数据

，属于3个正态分布(参数未知)，哪些样本属于哪个正态分布未知。从图示直观来看，样本

最佳概率密度曲线应该是三个正态分布曲线的组合

。高斯密度示意图

从几何意义理解，高斯混合模型就是多个独立高斯分布按照权重叠加的模型，其分布模型公式记为:

(公式 1) ，

是混合模型高斯数量；

高斯模型的权重(k个高斯模型的分布)，

；

是高斯分布密度，

。设样本数据

，则完整数据就为

,则z是满足

的分布，那么此时

。

根据EM算法，z的分布是离散分布：

=

这里把

拆开进行换算得到：

=

有

则有：

，在这个后验分布中此时的

其实是

，是已知值。代入

，得：

最终求导可得：

，另外两个参数不再列举。

四. python例子

还是代码简单，高斯混合模型的预测，详情看示范例子：https://github.com/zx3305/tennis/blob/master/em/main.py​github.com

参考资料：