已知随机变量X的协方差矩阵求去X的特征值 特征向量 PCA投影矩阵

已知随机变量X的协方差矩阵求去X的特征值 特征向量 PCA投影矩阵

相关的知识都忘记了，去查的时候没有耐心看别人长篇大论讲解，就只简单记录了一下如果从协方差矩阵来计算特征值和特征向量。

定义：1.特征值（lambda）*E与A相等。

           2.此处A直接用协方差矩阵即可，“用X的协方差矩阵求取的特征值和用X求取的是相等的”

           3.全程不必求X是什么，求得了特征值lambda后可以用 |lambdaE-A|*V=0 来求取特征向量V

            4.PCA的投影矩阵可以直接由特征向量组成。

（纯记住了解题思路，送给着急复习不care为什么的朋友）