已知协方差矩阵求特征值_数列、矩阵与微分方程的特征值

一、缘起

初中临近毕业，准备高中自招，误打误撞买了本高考自招指南。第一次见到了线性递推数列的特征根解法。后来学习物理竞赛，学解微分方程，在线性常系数常微分方程的解法中了解到了特征根解法。学线代的时候又接触到了矩阵的特征值。在数列、微分方程、矩阵三个不同的领域中都见到了“特征值”这个名字，难道仅仅是因为他们都刻画了问题的特征吗？当时我想，一定不是的。或许这些特征值是同一个特征值。

因为本人水平较低，这个问题断断续续地想了好几年，逐渐从各个角度撺出了一些头绪。本文对这些想法做一个介绍和总结，试图一窥这些特征值之间的关系。下文中很多内容是常见的数学基础知识，在各种教材中都可以见到，在此一并做一个回顾，故本文只需一点点微积分和线代基础即可阅读；另一些想法和关联是我自己凭空捏造出来的，完全有可能是瞎掰，望读者不吝指正。或许还有一些显而易见、呼之欲出的关联，因本人知识水平有限，无法注意到，望读者提点。

我会先介绍预备知识引入，如果你已经会了的话请放心跳过。然后会探究数列、矩阵和微分方程中的特征值的关系。

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二、预备

1、数列的特征值解法（来自高考学）

相信高中学过数列的朋友们都听说过数列的特征根解法，下面我们以二阶齐次线性递推数列的特征根解法为例，做一个简单的介绍。高阶的版本同理。

数列的特征根解法
假设我们有一个二阶线性递推数列

我们将其中的

替换为

得到一个方程

我们将这个方程称为该递推式的

特征方程。
记该方程有两个根为

若

则数列的通项为

，其中

由初项确定。

若

，则数列的通项为

。

聪明的你或许已经注意到了我放着简单的x不用，偏要用TeX代码好长的lambda，打得我累死了。以及特征根可以为复数，想一想，复数时会怎样？

来自高考学的证明

下面我们来做个简单的证明，这一证明常见于各种高考学教材，大家会注意到这一方法基本完全没有intuition指导，乍看起来莫名其妙，非常具有技巧性，让人好奇是怎么拍脑袋想出来的。

有韦达定理可知

，代入递推式得到

接下来神来之笔地移项，得到

可见莫名其妙得到了一个等比数列，解之，得

然后凑一凑，

再累加，这时由于要求右侧等比数列的和，需要对公比是否等于1分类，

若

，则

若

，应用等比数列求和公式可得

希望你还没有因为枯燥的技巧性证明离开。

2、矩阵的特征值（来自线性代数）

先推荐3b1b的系列视频，学线代杀人越货必备。

【官方双语/合集】线性代数的本质 - 系列合集_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili​www.bilibili.com

下面来简单介绍一下特征值。下列论述中若有不理解请直接到3b1b的视频里找对应章节。

首先，矩阵描述了线性变换，一种理解是对基的变换，即将向量在一组基下的分量表示，变换到另一组基下的分量表示；另一种理解是对向量的变换，即将一个向量变换为另一个向量。

我们先取后一种理解。

矩阵的特征值与特征向量

那么对一个线性变换

，可能存在一些向量

，在这个变换下

方向不变。用数学的语言，即

。我们把这种向量称为

的

特征向量，对应的常数

称为对应的

特征值。

为什么特征值值得我们研究？

依我看，是因为它把矩阵的乘法变成了常数的乘法，在许多场合可以大大简化计算。

最基本的求矩阵特征值的方法便是从定义

出发，我们做移项，得

其中

代表单位矩阵。为了得到非平凡解（

），必须要求前面的矩阵的行列式为零：

该方程称为矩阵

的