tushare股票数据分析中遇到的问题

基于tushare数据对沪深300成分股进行聚类分析，参考https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/applications/plot_stock_market.html

在处理过程中遇到的问题记录一下：

1.不同函数获得数据索引的datetime格式不同

import tushare as ts
HS300=ts.get_h_data(code='000300',start='2018-01-01',end='2019-05-28',index=True)
PFbank=ts.get_hist_data(code='600000',start='2018-01-01',end='2019-5-27')

type(HS300.index)和type(PFbank.index)的结果是不一样的，所以如果直接pd.concat会报错。

建议使用pd.to_datetime()将两个索引变为同样的格式。

2.个股交易信息在停牌日是略过的，有的个股会有非交易日的错误信息

某只股票在2019年5月30日停牌，用ts.get_hist_data就不会有5月30日的索引。所以在相同时间区间内，返回的数据的长度是不一致的，这个要注意。对沪深300成分股下载同一年度的数据，就会出现有的股票少了几十行的数据，不利于后面数据处理。

tushare提供的API不能对缺失的交易日信息