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RSS订阅原创 flask+Pyecharts+ajax实现分tab页展示多图
利用flask+pyecharts+ajax 技术完成一次查询，返回多图，并分页签tab显示
2023-09-11 16:39:37
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原创 grafana结合Skywalking生成组合图表
Avg（平均延时）是毫秒，而CPM（每分钟请求）是次数，因此需要两个纵坐标轴（y轴）来显著区分，并且延时用折线图，请求数用bar表示。$service和 $endpoint分别是指定的服务（service）和端点（point）（其中endpoint_resp_time是查询平均延迟时间）1） - 4） 完成了cpm对应的y轴和bar图示。， 因为不需要调整折线图了，所以只需要调整Y轴的说明。1） 数据导入面板，对query A 和B 配置。1） 选择Field with name，选。
2023-08-22 17:12:19
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原创 Grafana+graphql+skywalking贯通
完成安装后，配置graphql数据源，其本质是把SW当初graphql的Server端，所以需要获取IP:Port/graphql的入口，并获得Server端的graphql schema，配置如下（这里localhost:8090是SW OAP的端口，不是默认，请根据自己需要配置）接上一篇，我们的项目主要目标整合skywalking（简称SW）提供的各种自定义监控项，用OAL加SW，对历史数据指标统计多有不便，所以选直接通过graphql获得数据，再和grafana整合。
2023-07-26 18:34:44
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原创 一个关于numpy版本的小坑
最近重装了Python环境，结果测试代码报错 df=pd.Dataframe(columns=['aa','bb'] ) 报错AttributeError object has noattribute 'dtype'百思不得其解，最后发现是numpy的版本问题，重装时，用了numpy 1.20.1 以前用的是numpy 1.18.1 回退后即不报错...
2021-02-09 12:37:41
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原创 用一行代码标准化股票六位代码
用一行代码标准化股票六位代码我们用tushare等工具软件下载的股票代码很可能是数值型的，比如这样:hs_300 date code name weight0 2020-04-30 600010 NaN 0.191 2020-04-30 601888 NaN 0.682 2020-04-30 601318 NaN 6.103 2020-04-30 600958 NaN 0.26…25 2020-0
2020-06-27 16:58:13
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原创 搭建python3.7+eclipse+tushare 开发环境
一． 安装python3.71 安装python 3.72 进入控制界面完成 print（’hello’） 进入win菜单，进入python3.7目录，在控制台完成并且获得执行目录：C:\Users\admin\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe3 设置环境变量，win11文档—>此电脑—>系统属性->系...
2020-01-31 20:17:51
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原创 进程池并行处理的一个小坑
这里写自定义目录标题欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题，有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能，丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入欢迎使用Ma...
2019-12-27 17:59:10
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原创 滑动窗口处理（rolling）使用apply函数的一个小坑
我们一般用rolling+apply（fun，par）来进行滑动窗口处理某类序列，例如做量化交易时间序列，标的序列等等； 但如果apply函数有参数的话就需要注意。 apply的函数和参数实际上类似于指针的内存地址传递，也就是说滚动执行中参数par实际上是会变化的，如果要在fun中保存这个参数值就需要注意，不能用“=”来赋值，例如def rolling_buy(code):code_loca...
2019-11-25 10:00:44
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原创 Python中如何在实现把通用进程池装配在不同的类上实现类方法的并行处理
在量化交易编码中，通常可以把一个策略或者完整算法写成一个类，以便组合在一个完整工程中。 有时这个类的某些方法需要利用并行计算以加速处理，python中一般用进程池（concurrent.future）进行并行计算，以有效加快处理速度with concurrent.futures.ProcessPoolExecutor(max_workers=3) as executor: ...
2019-11-15 18:08:14
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原创 量化交易，关于止损止盈的一点思考
如何设置止损止盈指标才能达到 "使损失基本稳定，让盈利充分攀升" ，止损位设置如果当天可以卖出，止损位就是成本*（1-X），如x设为5%，就是股价跌5%就止损，一般就是5%略多一点损失（略多一点是因为可能需要降价保证抛出和交易成本），如果考虑交易成本，可以给止损位打个折扣，例如，期望5%的损失，止损位可以设置在4.8%左右止盈位设置设置止盈既要防止利润被下跌抹掉，又要充分接近最近一...
2019-11-12 09:18:39
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原创 量化投资，动量策略的一点实践
动量策略的基础是资产定价模型得到的模型：r_p (t)=α(t)+βr_m （t）+εα(t+1)=δα（t）+v_t动量策略可以理解为，由于存在羊群效应，存在助长助跌的现象，可以简单用关于超额收益率alpha的一阶自回归模型建模。算法上的难点是怎么估计 alpha和delta由于羊群效应的局部性，短期可以用线性回归得到局部的alpha； 然后用alpha的差分，再回归一次（线性）得到...
2019-10-28 17:51:49
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原创 量化投资，请教动量（反转）策略的理解是否正确
对于动量（反转）策略，想请教各位达人，以下理解是否正确：1） 超额收益率alpha是一个时间序列；2） 行为经济学决定了，在一段时间内，超额收益率alpha(t) 有可能满足自回归模型，即下一期的超额收益可能由前一期或几期的超额收益决定——这是动量（反转）策略经济学基础3） 如果一段时间内，alpha(t) 满足自回归模型，需要定阶，一般可以设为1阶自回归，当参数为正，呈现动量效应，参数为负...
2019-10-11 17:08:51
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原创 求助：Tushare get_k_data获取的复权数据是否有问题
最近做量化分析的时候发现，使用Tushare get_k_data方法，部分股票最近一次的前复权数据似乎不对，例如以爱尔眼科为例 300015df_stock.set_index(‘date’,inplace=True)df_stock=ts.get_k_data(‘300015’)print(‘stock_1’,df_stock.loc[‘2018-05-22’:‘2018-05-25’...
2019-09-11 10:45:53
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原创 经验分享：python利用关键字做字典切片
Python中dataFrame或者Series类型可以使用标准方式按选定关键字对数据进行切片，但是字典类型就比较麻烦了，有没有比较简洁的方式完成呢？例如：字典按{日期：列表}方式构成，日期是Key，字典： buy‘2018-01-05’: [a1,a2,a3]‘2018-01-06’: [a3,a5,a6,a9]…‘2019-01-04’:[a1,a2,a6,a10]‘2019-01...
2019-09-01 16:49:09
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原创 关于Python参数传递的一个小坑
做量化的时候，需要把股票列表及相关的行情持久化保存到文件里，或者从文件取数据，文件名一般就是使用股票的Code，这个时候如果在函数中需要传递Code（类似于600XXX，000XXX，002XXX），有时候就会出麻烦，比如会报错：numpy.int64类型不对第一个想到就是 str（code），类型错没有了，但是又会出现另一种错比如002XXX对应的文件 2XXX.csv找不到，前面的0...
2019-08-15 13:03:01
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原创 关于使用sqlalchemy包，to_sql方法中文字符出错，报1366的问题
关于使用sqlalchemy包，to_sql方法中文字符出错，报1366的问题这个问题很多人在python编码都遇到过，也有一些解决方法，比如链接字符串加上数据集dbconn=‘mysql+mysqlconnector://’+self.user+’:’+self.passwd+’@’+self.host+’:’+self.port+’/’+self.database+’?charset=ut...
2019-08-12 17:19:32
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