高维数据建模 || 9. Lasso回归中的ADMM方法

已于 2023-08-30 13:03:34 修改
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分类专栏： 高维数据的稀疏低秩表达 文章标签： 机器学习 计算机视觉 人工智能
于 2022-11-24 19:41:53 首次发布
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本文探讨了在Lasso回归中如何利用交替方向乘子法（ADMM）进行优化。首先介绍了基于最小二乘法的多元线性回归，并指出其目标是找到向量x，使得其元素尽可能多为零。接着，通过引入增广拉格朗日函数，详细阐述了ADMM的迭代过程，包括两个子问题的求解步骤：x的更新和z的软阈值操作。最后，给出了ADMM算法的流程。

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03-31
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matlab代码运行串行-admm_lasso:Lasso与Python/MPI中的ADMM
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PG（近端梯度）-APG（加速近端梯度）-ADMM 优化Lasso
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