![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756738.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
量化
文章平均质量分 66
weixin_40248634
清华大学计算机硕士
展开
-
Qlib使用
注意每支股票都要保存成单独一个文档,且文档名字与股票代号一致。其中factor 也就是中提到的复权。youbube 教程使用Qlib时候直接使用 Data Handler, 是上面的封装,所以Data Handler 也自然可以使用"label"的设置。自定义所以 最后其实是可以直接用 DatasetH 来设置的。原创 2023-03-24 15:22:40 · 788 阅读 · 0 评论 -
Qlib Risk analysis (风险分析代码)
可以打印出analysis_df 看。原创 2023-03-16 17:28:20 · 250 阅读 · 0 评论 -
Qlib从csv, pickle 加载数据进data_loader
QlibDataLoader用于加载已经转换为qlib格式的数据。如果直接从外部文件中读取数据,可以使用StaticDataLoader。原创 2023-03-06 10:20:41 · 476 阅读 · 0 评论 -
多因子模型(MFM)
Alpha定义Alpha和Beta是相辅相成的,分别是使用线性回归将组合收益率分解为与业绩基准相关的部分和业绩基准不相关的残差部分。如果rp(t)是投资组合在时点t =1,2,3,…,T上的超额收益率,rg(t)是业绩基准在同时期的超额收益率,那么回归模型为:。组合P的残差收益率是:根据定义,业绩基准组合的残差收益率总是等于零,即θg=0总是成立。因此,业绩基准组合的Alpha必然等于零,为了保证αg =0,我们要求股票层面的Alpha列向量满足业绩基准中性的约束。原创 2023-02-22 16:54:50 · 2111 阅读 · 0 评论 -
风险的定义以及CAPM 和 APT
投资组合的收益率等于组合中各资产收益率的加权平均,但是投资组合的标准差并不等于组合中各资产标准差的加权平均,而是小于等于组合中各资产标准差的加权平均,这是进行组合投资分散风险的关键即整体风险小于部分风险之和等号成立当且仅当两支股票收益率完全线性相关,即ρAB1ρAB1即标准差是不能直接相加的, 而iid变量的方差是可以的,根据方差公式计算就可以。那么在估计投资组合整体风险时,我们需要估计N个波动率以及N*(N-1)/2个相关系数的估计值。原创 2023-02-22 16:36:27 · 764 阅读 · 0 评论 -
因子的有效性检验(IC)
使用神经网络的预测值作为因子载荷(因子暴露,因子值 factor)时, 我们需要知道这个因子是否是有效的,所以要做因子的有效性检验。举个例子,票池里5只个股第T期在动量因子上的暴露度为-2、-1、0、1、2,假设它们第T+1。在实际计算中,因子k的IC值一般是指个股第T期在因子k上的暴露度 与 T+1期的收益率的。复杂的包括其它因子和行业哑变量的多元线性回归模型中,因子t值和IC的关系也随之变得。该因子进行收益率预测的稳健性;上反映的也是稳健性信息,在上述举例的两种简单情形下,因子t值都是正无穷。原创 2023-02-22 14:24:45 · 2505 阅读 · 0 评论 -
CAPM (资本资产定价模型) APT(套利定价理论)
多因子原创 2023-02-20 10:04:37 · 3619 阅读 · 0 评论