读程士宏之《测度论与概率论基础》

程士宏. 测度论与概率论基础. ISBN: 978-7-301-06345-3

对于很多学过概率与统计的人来说，概率和统计似乎都是一回事。但实际上，概率论和统计学是两门学科。其中的概率论属于数学，是一种严格的数学模型，而且虽然概率可以用于用于测度随机性，但概率本身一点也不随机。这本《测度论与概率论基础》就是一本介绍严格的概率论的入门教材。

所谓“测度”是一类特殊的实值函数，数学上用它们表示数学对象的某些性质。我们司空见惯的长度、面积、体积等性质本质上就都是测度。通过测度论，一些直觉上的悖论也得以消解。例如任意一个点的长度都是 0，为什么 0 到 1 的区间的长度却不是 0？这在测度论上根本不构成问题，按照测度的定义可以计算得到单点集合的测度为 0，而 $[0,1]$ 区间上实数构成的集合的测度为 1。

测度论在分析学中有重要意义，通过测度论可以定义 Lebesgue 积分。在 Lebesgue 积分中，许多 Riemann 不可积的函数也是可积的。不过这本书中没有详述分析学中的测度论。本书对测度论和分析学的介绍都是为了概率论做铺垫。

概率在初等概率论中被当作一个玄之又玄的对象，一直没有下定义。但在测度概率论中，概率不过就是一种满足特殊条件的测度。我们可以用概率去衡量随机事件实际上就是在衡量随机事件的可能空间的测度。在给出测度的定义之后，本书又进一步严格定义了数学期望等概率论基本概念，并对中心极限定理等基本的概率论定理做了证明。

这次读这本书的一大收获是本书第五章对无穷维乘积空间的测度做了介绍。我之前在学随机过程的时候一直觉得所谓对于每一组参数都对应一个随机变量的随机过程可以换一个角度理解。也就是以随机过程的每一个样本曲线为一个带参数的事件，这样整个随机过程就成了一个“随机变量”，只不过这个随机变量的每个取值都是一个函数，一个带参数的样本曲线。而随机