测度论与概率论基础（程士宏）学习笔记（三）

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第一章 可测空间和可测映射

$\text{§}$ 3 $\sigma$ 域的生成

生成的概念

定义 $\mathrm{1.3.1}$ 如果 ${\mathcal{S}}^{\prime }$ 代表任意的环（或单调系、$\lambda$ 系、$\sigma$ 域），同时集合系 $\mathcal{S}$ 与集合系 $\mathcal{E}$ 满足$$\begin{array}{rl}& \mathcal{S}\supset \mathcal{E};\\ & \forall {\mathcal{S}}^{\prime }，{\mathcal{S}}^{\prime }\supset \mathcal{E}\Rightarrow {\mathcal{S}}^{\prime }\supset \mathcal{S};\end{array}$$则称 $\mathcal{S}$ 为由集合系 $\mathcal{E}$ 生成 的环（或单调系、$\lambda$ 系、$\sigma$ 域）

简单来说，生成的定义确保了，由任意集合系 $\mathcal{E}$ 生成的环（或单调系、$\lambda$ 系、$\sigma$ 域）就是包含了集合系 $\mathcal{E}$ 的最小的环（或单调系、$\lambda$ 系、$\sigma$ 域）

命题 $\mathrm{1.3.1}$ 求证：由任意集合系生成的环、单调系、$\lambda$ 系、$\sigma$ 域均存在

证：以环为例，其他三种情况的证明同理，只需要简单的代换即可，记 $\mathcal{T}$ 为空间 $X$ 中全体集合组成的集合系，根据定义可知 $\mathcal{T}$ 是一个 $\sigma$ 域，因此 $\mathcal{T}$ 同时还是一个环，并且有 $\mathcal{T}\supset \mathcal{E}$
记包含集合系 $\mathcal{E}$ 的全体环的集合为 $\mathbf{A}$（注意，这是集合系的集合，因而不用花体字母表示），那么一定有 $\mathcal{T}\in \mathbf{A}$，现构造集合系 $\mathcal{S}\stackrel{def}{=}\bigcap _{\forall \mathcal{A}\in \mathbf{A}}\mathcal{A}$，那么不难验证集合系 $\mathcal{S}$ 满足两条定义，故而 $\mathcal{S}$ 是由 $\mathcal{E}$ 生成的环

我们将由集合系 $\mathcal{E}$ 生成的环、单调系、$\lambda$ 系和 $\sigma$ 域分别记为 $r(\mathcal{E}),m(\mathcal{E}),l(\mathcal{E})$ 与 $\sigma (\mathcal{E})$

定理 $\mathrm{1.3.2}$ 求证：如果 $\mathcal{Q}$ 是半环，那么$$r(\mathcal{Q})=\bigcup _{n=1}^{\infty }\{\bigcup _{k=1}^n{A}_k:A_k\in \mathcal{Q},\forall k_i\ne k_j\Rightarrow A_{k_i}\cap A_{k_j}=\varnothing \}$$

证：我们用 $rhs$ 来指代等式的右半部分，要证明两个集合相等，等同于要证明这两个集合互相包含，由于环对有限并的运算是封闭的，因此 $\forall x\in rhs,x=\bigcup _{k=1}^n{A}_k\in r(\mathcal{Q})$，也即 $r(\mathcal{Q})\supset rhs$

欲证 $r(\mathcal{Q})=rhs$，只需证 $r(\mathcal{Q})\subset rhs$，只需证明 $rhs$ 是一个环，现取 $\forall A,B\in rhs$，根据 $rhs$ 的定义可知$$\begin{array}{rl}& \begin{array}{rlr}& \forall A,B\in rhs,& \\ & \exists A_i\in \mathcal{Q},& i=1,\cdots ,n\\ & \exists B_j\in \mathcal{Q},& j=1,\cdots ,m\end{array}\\ & \text{s.t. }\forall s\ne t\Rightarrow A_s\cap A_t=\varnothing ,B_s\cap B_t=\varnothing \end{array}$$使得$$A=\bigcup _{i=1}^n{A}_i,B=\bigcup _{j=1}^m{B}_j$$注意到 $A_i,B_j$ 均为半环 $\mathcal{Q}$ 上的元素，因而 $A_i\setminus (A_i\cap B_j)$ 是也是半环 $\mathcal{Q}$ 上的元素，根据半环的定义，我们可以得知$$\begin{array}{rl}& \forall (i,j),i=1,\cdots ,n,j=1,\cdots ,m\\ & \exists C_l^{(i,j)}\in \mathcal{Q},l=1,\cdots ,k_{(i,j)}\\ & \text{s.t. }\forall s\ne t\Rightarrow C_s^{(i,j)}\cap C_t^{(i,j)}=\varnothing \end{array}$$使得$$A_i\setminus (A_i\cap B_j)=\bigcup _{l=1}^{k_{(i,j)}}{C}_l^{(i,j)}$$并且显然有
$$C_l^{(i,j)}\subset A_i$$据此我们就有
$$\begin{array}{rl}A\setminus B& =A\cap B^c=\bigcup _{i=1}^n{A}_i\cap {\left\{\bigcup _{j=1}^m{B}_j\right\}}^c=\bigcup _{i=1}^n{A}_i\cap \left\{\bigcap _{j=1}^m{B_j}^c\right\}\\ & =\bigcup _{i=1}^n\bigcap _{j=1}^m(A_i\cap B_j)=\bigcup _{i=1}^n\bigcap _{j=1}^m[A_i\setminus (A_i\cap B_j)]\\ & =\bigcup _{i=1}^n\bigcap _{j=1}^m\bigcup _{l=1}^{k_{(i,j)}}{C}_l^{(i,j)}=\bigcup _{i=1}^n\left(\right\{\bigcup _{l=1}^{k_{(i,1)}}{C}_l^{(i,1)}\}\bigcap \cdots \bigcap \{\bigcup _{l=1}^{k_{(i,m)}}{C}_l^{(i,m)}\left\}\right)\\ & =\bigcup _{i=1}^n\bigcup _{l_1=1}^{k_{(i,1)}}\cdots \bigcup _{l_m=1}^{k_{(i,m)}}\left\{\bigcap _{j=1}^m{C}_{l_j}^{(i,j)}\right\}\\ & =\bigcup _{i=1}^n\bigcup _{\genfrac{}{}{0ex}{}{\genfrac{}{}{0ex}{}{l_1=1,\cdots ,k_{(i,1)}}{\cdots }}{l_m=1,\cdots ,k_{(i,m)}}}\bigcap _{j=1}^m{C}_{l_j}^{(i,j)}\end{array}$$因为 $\forall j=1,\cdots ,m$，我们有 $C_{l_j}^{(i,j)}\subset A_i$，故它们的交 $\bigcap _{j=1}^m{C}_{l_j}^{(i,j)}\subset A_i$，从而这些集合的有限并 $\bigcup _{\genfrac{}{}{0ex}{}{\genfrac{}{}{0ex}{}{l_1=1,\cdots ,k_{(i,1)}}{\cdots }}{l_m=1,\cdots ,k_{(i,m)}}}\bigcap _{j=1}^m{C}_{l_j}^{(i,j)}\subset A_i$，而我们知道 $\forall s\ne t\Rightarrow A_s\cap A_t=\varnothing$，所以 $\bigcup _{\genfrac{}{}{0ex}{}{\genfrac{}{}{0ex}{}{l_1=1,\cdots ,k_{(i,1)}}{\cdots }}{l_m=1,\cdots ,k_{(i,m)}}}\bigcap _{j=1}^m{C}_{l_j}^{(i,j)}$ 两两不交，这说明 $A\setminus B$ 的结果可以分解为空间 $\mathcal{Q}$ 上有限个两两不交的集合的并，故 $rhs$ 对差运算是封闭的

之后，我们可以发现$$A\cup B=B\cup (A\setminus B)=\left(\bigcup _{j=1}^m{B}_j\right)\cup \left(\bigcup _{i=1}^n\bigcup _{\genfrac{}{}{0ex}{}{\genfrac{}{}{0ex}{}{l_1=1,\cdots ,k_{(i,1)}}{\cdots }}{l_m=1,\cdots ,k_{(i,m)}}}\bigcap _{j=1}^m{C}_{l_j}^{(i,j)}\right)$$其中 $B_j\subset B,C_{l_j}^{(i,j)}\subset A\setminus B$，又因为 $(A\setminus B)\cap B=\varnothing$，因此 $A\cup B$ 中的元素可以分解为空间 $\mathcal{Q}$ 上有限个两两不交的集合的并，故而 $rhs$ 对有限并的运算是封闭的，所以 $rhs$ 确实是一个环，命题得证

单调类定理

定理 $\mathrm{1.3.3}$ 求证：如果 $\mathcal{A}$ 是一个域，那么 $\sigma (\mathcal{A})=m(\mathcal{A})$

证：根据定义我们有 $\sigma (\mathcal{A})$ 是包含域 $\mathcal{A}$ 的 $\sigma$ 域，因为 $\sigma$ 域必定是单调系，所以 $\sigma (\mathcal{A})$ 是一个包含域 $\mathcal{A}$ 的单调系，因而有 $\sigma (\mathcal{A})\supset m(\mathcal{A})$，因此要证 $\sigma (\mathcal{A})=m(\mathcal{A})$，只要证 $\sigma (\mathcal{A})\subset m(\mathcal{A})$，也即需证明 $m(\mathcal{A})$ 是一个 $\sigma$ 域，又因为 $m(\mathcal{A})$ 是单调系，那么只需证 $m(\mathcal{A})$ 是一个域

我们首先证明 $m(\mathcal{A})$ 是一个环，首先，用域 $\mathcal{A}$ 上的任意元素 $A$ 可以构造出一个集合系 G A = d e f { B : B , A ∪ B , A ∖ B ∈ m ( A ) } \mathscr{G}_A\xlongequal{def}\{B:B,A \cup B,A\setminus B\in m(\mathscr{A})\} GA​def {B:B,A∪B,A∖B∈m(A)} 且显然有 $m(\mathcal{A})\subset {\mathcal{G}}_A$，取集合系上任意一个序列 { G n , n = 1 , 2 , ⋯   } \{G_n,n=1,2,\dotsm\} {Gn​,n=1,2,⋯}，我们可以构造出一个序列 { ⋃ k = 1 n G k , n = 1 , 2 , ⋯   } ↑ \{\bigcup \limits_{k=1}^{n} G_k,n=1,2,\dotsm\} \uparrow {k=1⋃n​Gk​,n=1,2,⋯}↑
由于集合系 ${\mathcal{G}}_A$ 对有限交运算是封闭的，因而序列 { ⋃ k = 1 n G k , n = 1 , 2 , ⋯   } \{\bigcup \limits_{k=1}^{n} G_k,n=1,2,\dotsm\} {k=1⋃n​Gk​,n=1,2,⋯} 中的每一个元素 $\bigcup _{k=1}^n{G}_k\in m(\mathcal{A})$，故单调非降序列 { ⋃ k = 1 n G k , n = 1 , 2 , ⋯   } \{\bigcup \limits_{k=1}^{n} G_k,n=1,2,\dotsm\} {k=1⋃n​Gk​,n=1,2,⋯} 在 $m(\mathcal{A})$ 上，其对极限运算封闭，有 $\underset{n\to \infty }{\lim }\bigcup _{k=1}^n{G}_k\in m(\mathcal{A})\subset {\mathcal{G}}_A$

注意到 $X\in \mathcal{A}\subset m(\mathcal{A})$，可以得知，$\forall A\in \mathcal{A},B\in m(\mathcal{A})$，我们有 $A\cap B=X\setminus [(X\setminus A)\cup (X\setminus B)]\in {\mathcal{G}}_A$，因而对任意非降序列 { ⋃ k = 1 n G k , n = 1 , 2 , ⋯   } \{\bigcup \limits_{k=1}^{n} G_k,n=1,2,\dotsm\} {k=1⋃n​Gk​,n=1,2,⋯}，有 { X ∖ [ ⋃ k = 1 n ( X ∖ G k ) ] = ⋂ k = 1 n G k ∈ m ( A ) , n = 1 , 2 , ⋯   } ↓ \{X\setminus [\bigcup \limits_{k=1}^{n} (X\setminus G_k)]=\bigcap \limits_{k=1}^{n} G_k\in m(\mathscr{A}),n=1,2,\dotsm\} \downarrow {X∖[k=1⋃n​(X∖Gk​)]=k=1⋂n​Gk​∈m(A),n=1,2,⋯}↓，因而极限 $\underset{n\to \infty }{\lim }\bigcap _{k=1}^n{G}_k\in m(\mathcal{A})\subset {\mathcal{G}}_A$，至此我们可以得知，${\mathcal{G}}_A$ 对极限运算封闭，是一个单调系
现取 $m(\mathcal{A})$ 上的任意元素 $B$，构造集合系 H B = d e f { A : A , A ∪ B , A ∖ B ∈ m ( A ) } \mathscr{H}_B\xlongequal{def}\{A:A,A \cup B,A\setminus B\in m(\mathscr{A})\} HB​def {A:A,A∪B,A∖B∈m(A)}，同理，对集合系 ${\mathcal{H}}_B$ 上的任意序列 { H n , n = 1 , 2 , ⋯   } \{H_n,n=1,2,\dotsm \} {Hn​,n=1,2,⋯} 可构造出 { ⋃ k = 1 n H k , n = 1 , 2 , ⋯   } ↑ \{\bigcup \limits_{k=1}^{n} H_k,n=1,2,\dotsm\} \uparrow {k=1⋃n​Hk​,n=1,2,⋯}↑ 对极限运算封闭；然后根据 ${\mathcal{H}}_B$ 对并和差的封闭性得出 { X ∖ [ ⋃ k = 1 n ( X ∖ H k ) ] = ⋂ k = 1 n H k ∈ m ( A ) , n = 1 , 2 , ⋯   } ↓ \{X\setminus [\bigcup \limits_{k=1}^{n} (X\setminus H_k)]=\bigcap \limits_{k=1}^{n} H_k\in m(\mathscr{A}),n=1,2,\dotsm\} \downarrow {X∖[k=1⋃n​(X∖Hk​)]=k=1⋂n​Hk​∈m(A),n=1,2,⋯}↓ 对极限运算也封闭，因而 ${\mathcal{H}}_B$ 对极限运算封闭，是一个单调系

根据以上论证，我们可以得出 ${\mathcal{H}}_B\supset {\mathcal{G}}_A\supset m(\mathcal{A})$，这意味着 $$\forall A,B\in m(\mathcal{A})\to A\cup B,A\setminus B\in m(\mathcal{A})$$因此 $m(\mathcal{A})$ 是一个环，之后由于 $\mathcal{A}$ 是一个域，有 $X\in \mathcal{A}\subset m(\mathcal{A})$，据此可知 $\forall A,B\in m(\mathcal{A})\to A^c=X\setminus A\in m(\mathcal{A}),A\cap B=X\setminus [(X\setminus A)\cup (X\setminus B)]\in m(\mathcal{A})$，即 $m(\mathcal{A})$ 是一个域，满足 $m(\mathcal{A})\supset \sigma (\mathcal{A})$，命题成立

在实际应用的时候，我们可以把这一命题写作下方的等价形式：

推论 $\mathrm{1.3.4}$ 如果 $\mathcal{A}$ 是一个域，$\mathcal{M}$ 是一个单调系，那么 $$\mathcal{A}\subset \mathcal{M}\Rightarrow \sigma (\mathcal{A})\subset \mathcal{M}$$

定理 $\mathrm{1.3.5}$ 求证：如果 $\mathcal{P}$ 是一个 $\pi$ 系，那么 $\sigma (\mathcal{P})=l(\mathcal{P})$

证：同理，由于 $\sigma$ 域必定是 $\lambda$ 系，因此 $\sigma (\mathcal{P})\supset l(\mathcal{P})$，为证 $\sigma (\mathcal{P})\subset l(\mathcal{P})$，因为 $l(\mathcal{P})$ 是一个 $\lambda$ 系，所以只需证明 $l(\mathcal{P})$ 是一个 $\pi$ 系

首先，我们可以根据 $\pi$ 系 $\mathcal{P}$ 上的任意元素 $A$ 构造出一个集合系 G A = d e f { B : B , A ∩ B ∈ l ( P ) } \mathscr{G}_A \xlongequal{def} \{B:B,A\cap B \in l(\mathscr{P})\} GA​def {B:B,A∩B∈l(P)}，由于 ${\mathcal{G}}_A\supset l(\mathcal{P})$，我们可以得到 $X\in {\mathcal{G}}_A$，那么对于 $\mathcal{P}$ 上任意的元素 $A$，我们都能根据 ${\mathcal{G}}_A$ 的定义得知，在 ${\mathcal{G}}_A$ 中存在 $A\cap A^c=X\in l(\mathcal{P})$，因而 ${\mathcal{G}}_A$ 对补封闭，那么有 $\forall C,D\in {\mathcal{G}}_A\wedge C\supset D\Rightarrow C\setminus D=C\cap D^c\in l(\mathcal{P})$，因而 ${\mathcal{G}}_A$ 对真差封闭
对 ${\mathcal{G}}_A$ 上任意一个序列 { G n , n = 1 , 2 , ⋯   } \{G_n,n=1,2,\dotsm\} {Gn​,n=1,2,⋯}，我们有 { ⋃ k = 1 n G k , n = 1 , 2 , ⋯   } ↑ \{\bigcup \limits_{k=1}^{n} G_k,n=1,2,\dotsm\} \uparrow {k=1⋃n​Gk​,n=1,2,⋯}↑，又因为 ${\mathcal{G}}_A$ 对有限交与真差封闭，因而 $\forall C,D\in {\mathcal{G}}_A\Rightarrow C\cup D=(C^c\cap D^c{)}^c\in {\mathcal{G}}_A$，所以 ${\mathcal{G}}_A$ 对有限并封闭，故 $\bigcup _{k=1}^n{G}_k\in {\mathcal{G}}_A$，所以 $\underset{n\to \infty }{\lim }\bigcup _{k=1}^n{G}_k\in l(\mathcal{P})\subset {\mathcal{G}}_A$，因而 ${\mathcal{G}}_A$ 对于其上的任意非降序列的极限运算封闭，所以 ${\mathcal{G}}_A$ 满足 $\lambda$ 系的三条定义，故 ${\mathcal{G}}_A$ 是 $\lambda$ 系

同理，根据 $l(\mathcal{P})$ 上的任意元素 $B$ 构造出一个集合系 H B = d e f { A : A , A ∩ B ∈ l ( P ) } \mathscr{H}_B\xlongequal{def}\{A:A,A \cap B \in l(\mathscr{P})\} HB​def {A:A,A∩B∈l(P)}，可以得出 ${\mathcal{H}}_B$ 也是一个 $\lambda$ 系，据此我们可以得出，${\mathcal{H}}_B\supset {\mathcal{G}}_A\supset l(\mathcal{P})$，故我们有 $$\forall A,B\in l(\mathcal{P})\Rightarrow A\cap B\in l(\mathcal{P})$$因而 $l(\mathcal{P})$ 是一个 $\pi$ 系，那么因为 $l(\mathcal{P})$ 显然是一个 $\lambda$ 系，所以 $l(\mathcal{P})$ 是一个 $\sigma$ 域，满足 $l(\mathcal{P})\supset \sigma (\mathcal{P})$，命题成立

在实际应用的时候，我们可以把这一命题写作下方的等价形式：

推论 $\mathrm{1.3.4}$ 如果 $\mathcal{P}$ 是一个 $\pi$ 系，$\mathcal{L}$ 是一个 $\lambda$ 系，那么 $$\mathcal{P}\subset \mathcal{L}\Rightarrow \sigma (\mathcal{P})\subset \mathcal{L}$$

Borel 集合系

由简单集合系生成 $\sigma$ 域的一个重要例子是 $${\mathcal{B}}_{\mathbf{R}}\stackrel{def}{=}\sigma ({\mathcal{Q}}_{\mathbf{R}})=\sigma ({\mathcal{P}}_{\mathbf{R}})$$其中 ${\mathcal{B}}_{\mathbf{R}}$ 被称为实数空间 $\mathbf{R}$ 上的 博雷尔集合系（Borel 集合系），其中的集合被称为 $\mathbf{R}$ 中的 博雷尔集，以 ${\mathcal{O}}_{\mathbf{R}}$ 记由 $\mathbf{R}$ 中开集组成的集合系，求证：${\mathcal{B}}_{\mathbf{R}}=\sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})$

证：首先证明 ${\mathcal{B}}_{\mathbf{R}}\subset \sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})$，因为 ${\mathcal{B}}_{\mathbf{R}}=\sigma ({\mathcal{P}}_{\mathbf{R}})$，而 ${\mathcal{P}}_{\mathbf{R}}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的 $\pi$ 系，因而显然有 ${\mathcal{P}}_{\mathbf{R}}\subset \sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})$，而因为 $\sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})$ 是一个 $\sigma$ 域，因而它必是 $\lambda$ 系，所以我们有 $\sigma ({\mathcal{P}}_{\mathbf{R}})\subset \sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})$，即 ${\mathcal{B}}_{\mathbf{R}}\subset \sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})$
反之，对任意 ${\mathcal{O}}_{\mathbf{R}}$ 中的非空元素 $A=(a,b),B=(c,d)$ 有 $$A\cap B=\{\begin{array}{ll}(c,b),& a<c\wedge c\le b\le d;\\ (a,b),& c\le a\le d\wedge c\le b\le d;\\ (a,d),& c\le a\le d\wedge b>d;\\ (c,d),& a<c\wedge b>d;\\ \varnothing ,& else;\end{array}\in {\mathcal{O}}_{\mathbf{R}}$$因而 ${\mathcal{O}}_{\mathbf{R}}$ 是实数空间 $\mathbf{R}$ 上的 $\pi$ 系，那么有 ${\mathcal{O}}_{\mathbf{R}}\subset \sigma ({\mathcal{P}}_{\mathbf{R}})$，而又因为 $\sigma ({\mathcal{P}}_{\mathbf{R}})$ 必定是一个 $\lambda$ 系，因而 $\sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})\subset \sigma ({\mathcal{P}}_{\mathbf{R}})$，故我们有 ${\mathcal{B}}_{\mathbf{R}}\subset \sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})$ 与 $\sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})\subset {\mathcal{B}}_{\mathbf{R}}$，因而 ${\mathcal{B}}_{\mathbf{R}}=\sigma ({\mathcal{O}}_{\mathbf{R}})$

由此出发，我们可以把博雷尔集的概念一般化：对于拓扑空间 $X$，记 $\mathcal{O}$ 为其上的开集系，那么可以把 $$\mathcal{B}\stackrel{def}{=}\sigma (\mathcal{O})$$称为拓扑空间 $X$ 上的博雷尔集合系，其中的集合称为拓扑空间 $X$ 上的博雷尔集，并将 $(X,\mathcal{B})$ 称为 拓扑可测空间