测度论与概率论基础（程士宏）学习笔记（一）

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第一章 可测空间和可测映射

$\text{§}$ 1 集合及其运算

基本概念

我们将任意一个非空集合 $X$ 称为 空间（space），$X$ 的成员称为 元素（element）
元素 $x$ 属于集合 $A$，记作 $x\in a$；反之，元素 $x$ 不属于集合 $A$，记作 $x\notin a$

我们将空间 $X$ 上定义的实函数$$\begin{gathered} I_A(x)=\{\begin{array}{ll} \\ 1,& x\in A;\\ 0,& x\notin A;\end{array} \end{gathered}$$称为 $A$ 的 示性函数（indicator function），集合 A c = d e f { x : x ∉ A } A^c \xlongequal{def} \{x:x \notin A\} Acdef {x:x∈/​A}称为集合 $A$ 的 补集（complementary set），若$$x\in A\Rightarrow x\in B$$则说集合 $A$ 被集合 $B$ 包含，或称集合 $B$ 包含 集合 $A$，记为 $A\subset B$ 或 $B\supset A$
如果 $A\subset B$ 且 $B\supset A$，则称集合 $A$ 等于 集合 $B$，记为 $A=B$

二元运算

给定集合 $A$ 和集合 $B$，我们将集合 A ∪ B = d e f { x : x ∈ a ∨ x ∈ b } A ∩ B = d e f { x : x ∈ a ∧ x ∈ b } A ∖ B = d e f { x : x ∈ a ∧ x ∉ b } A △ B = d e f ( A ∖ B ) ∪ ( B ∖ A ) \begin{aligned} &A \cup B \xlongequal{def} \{x:x \in a \lor x \in b\}\\ &A \cap B \xlongequal{def} \{x:x \in a \land x \in b\}\\ &A \setminus B \xlongequal{def} \{x:x \in a \land x \notin b\}\\ &A \triangle B \xlongequal{def}(A \setminus B)\cup(B \setminus A)\\ \end{aligned} ​A∪Bdef {x:x∈a∨x∈b}A∩Bdef {x:x∈a∧x∈b}A∖Bdef {x:x∈a∧x∈/​b}A△Bdef (A∖B)∪(B∖A)​分别称为集合 $A$ 与集合 $B$ 的 并、交、差 和 对称差
特别的，如果 $B\subset A$，则称 $A\setminus B$ 为 $A$ 和 $B$ 的 真差；如果 $A\cap B=\varnothing$，则称 $A$ 与 $B$ 不交

集合的并和交满足 交换律 和 结合律，同时他们满足下列 分配律：$$\begin{gathered} (A\cup B)\cap C=(A\cap C)\cup (B\cap C) \\ (A\cap B)\cup C=(A\cup C)\cap (B\cup C) \end{gathered}$$并和交的概念可以推广到任意多个集合的情形，对于一族集合 { A t , t ∈ T } \{A_t,t \in T\} {At​,t∈T}，集合 ⋃ t ∈ T A t = d e f { x : ∃ t ∈ T  s.t.  x ∈ A t } \bigcup_{t \in T}A_t \xlongequal{def} \{x:\exist t \in T \text{ s.t. } x\in A_t\} t∈T⋃​At​def {x:∃t∈T s.t. x∈At​}称为它们的 并，集合 ⋂ t ∈ T A t = d e f { x : ∀ t ∈ T  s.t.  x ∈ A t } \bigcap_{t \in T}A_t \xlongequal{def} \{x:\forall t \in T \text{ s.t. } x \in A_t\} t∈T⋂​At​def {x:∀t∈T s.t. x∈At​}称为他们的 交，特别的，如果 $\forall s,t\in T$，均有 $A_s\cap A_t=\varnothing$，那么称这族集合 { A t , t ∈ T } \{A_t,t \in T\} {At​,t∈T} 两两不交，并和交之间满足下列 德摩根律（De-Morgan’s Law）$$\begin{gathered} \{\bigcup _{t\in T}{A}_t{\}}^c=\bigcap _{t\in T}{A_t}^c \\ \{\bigcap _{t\in T}{A}_t{\}}^c=\bigcup _{t\in T}{A_t}^c \end{gathered}$$

极限

设 { A n , n = 1 , 2 , …   } \{A_n,n=1,2,\dots\} {An​,n=1,2,…} 是一个集合序列，如果对每个 $n=1,2,\dots$，有$$A_n\subset A_{n+1}$$则称 $A_n$ 非降，记为 $A_n\uparrow$，并把集合 $\underset{n\to \infty }{\lim }{A}_n\stackrel{def}{=}\bigcup _{n=1}^{\infty }{A}_n$ 叫做它的 极限；同理，如果对每个 $n=1,2,\dots$，有$$A_n\supset A_{n+1}$$则称 $A_n$ 非增，记为 $A_n\downarrow$，并把集合$\underset{n\to \infty }{\lim }{A}_n\stackrel{def}{=}\bigcap _{n=1}^{\infty }{A}_n$ 叫做它的 极限，并将非增或非降的集合序列统称为 单调序列，因此 单调序列必有极限（因为这是定义）

对于一个任意的集合序列 { A n , n = 1 , 2 , …   } \{A_n,n=1,2,\dots\} {An​,n=1,2,…}，由于集合运算的特点，我们可以构造出两个单调序列$$\begin{gathered} \{\bigcap _{k=n}^{\infty }{A}_k,n=1,2,\dots \} \\ \{\bigcup _{k=n}^{\infty }{A}_k,n=1,2,\dots \} \end{gathered}$$使其分别是非降和非增的（以第一个单调序列为例，它代表了是除去有限个集合的可列交，交运算不可能使运算结果的规模变大，因而随着 $n$ 的增大，进行交运算的集合会越来越少，所以第一个单调序列是非降的），因而我们可以对这两个单调序列取下列极限$$\begin{gathered} \underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{A}_n\stackrel{def}{=}\bigcup _{n=1}^{\infty }\bigcap _{k=n}^{\infty }{A}_k \\ \underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{A}_n\stackrel{def}{=}\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{k=n}^{\infty }{A}_k \end{gathered}$$我们将 $\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{A}_n$ 称为序列 { A n } \{A_n\} {An​} 的 下极限， $\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{A}_n$ 称为序列 { A n } \{A_n\} {An​} 的 上极限

我们可以借用数学分析中 $ϵ-N$ 语言的思想进行分析：下极限 $\bigcup _{n=1}^{\infty }\bigcap _{k=n}^{\infty }{A}_k$ 的意思是，$\exists n\ge 1,\forall k\ge n,\forall x\in \underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{A}_n,\text{s.t. }x\in A_k$，换言之，我们能找到某个大于等于 $1$ 的阈值 $n_0$，使得超过 $n_0$ 的所有 $A_k$ 均包含 $\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{A}_n$ 中的所有元素，这就意味着 $\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{A}_n$ 中的任一元素只在序列 { A n } \{A_n\} {An​} 的有限个集合中不存在
同理，我们可以对上极限做出同样的分析，上极限 $\bigcap _{n=1}^{\infty }\bigcup _{k=n}^{\infty }{A}_k$ 的意思是，$\forall n\ge 1,\exists k\ge n,\forall x\in \underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{A}_n,\text{s.t. }x\in A_k$，也就是说，对于任何一个 $n$，我们都能找到一个大于 $n$ 的 $k$，使得 $A_k$ 包含 $\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{A}_n$ 中的元素，这就意味着 $\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{A}_n$ 中的任一元素存在于序列 { A n } \{A_n\} {An​} 的无穷多个集合中

我们知道，下极限中的任一元素只在序列 { A n } \{A_n\} {An​} 的有限个集合中不存在，据此可以得出下极限的任一元素存在于序列 { A n } \{A_n\} {An​} 的无穷多个集合中，也就是说下极限能推知上极限，即$$\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{A}_n\subset \underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{A}_n$$反之却不能成立，例如上极限的任一元素存在于 { A n } \{A_n\} {An​} 的子集 { A k , A k ∈ { A n } ∧ k ≡ 0 ( m o d 2 ) } \{A_k,A_k\in \{A_n\} \land k \equiv 0 \pmod 2\} {Ak​,Ak​∈{An​}∧k≡0(mod2)} 中，显然上极限的元素存在于无穷多个集合中，但其仍在无穷多个集合中不存在，因而上极限无法推知下极限

特别的，如果有$$\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{A}_n=\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{A}_n$$我们将认为集合序列 { A n , n = 1 , 2 , …   } \{A_n,n=1,2,\dots\} {An​,n=1,2,…} 的极限 存在，并把$$\underset{n\to \infty }{\lim }{A}_n\stackrel{def}{=}\underset{n\to \infty }{\mathrm{liminf}}{A}_n=\underset{n\to \infty }{\mathrm{limsup}}{A}_n$$称为它的 极限