![](https://img-blog.csdnimg.cn/20201014180756916.png?x-oss-process=image/resize,m_fixed,h_64,w_64)
R语言 量化
偷闲阁
这个作者很懒,什么都没留下…
展开
-
R语言量化:使用WindR下载Wind数据
在R语言:使用rvest包抓取新浪财经A股交易数据中我们介绍了如何使用rvest包爬取新浪财经的A股交易数据,但是新浪有一定的反爬虫措施,抓取数据多有不便。最近发现Wind有R语言的量化接口,而且对免费用户也给出了一定的数据权限,于是学习了一下如何使用Wind下载股票数据。一、R插件的安装 Wind量化接口的相关介绍都可以在首页的【量化】目录下找到,Wind支持C++、C#、VBA、Marl...原创 2018-02-12 14:13:09 · 12232 阅读 · 1 评论 -
R语言量化:alpha值和beta值
量化投资中经常提到的alpha(收益)和beta(收益)是从资本资产定价模型(CAPM)中衍生出来的概念。CAPM是一个给风险定价的基本模型,它认为只有系统风险(Systematic risk)才能带来收益。这是因为非系统风险(Nonsystematic risk)可以通过投资组合的方式消除掉,如果非系统风险也可以带来收益,就意味着人们可以通过构建投资组合的方式不承担风险而白得收益,这种情况下...原创 2018-02-19 15:03:03 · 29143 阅读 · 1 评论 -
R语言量化:KDJ指标的计算
KDJ指标,中文名随机指标,由乔治·莱恩(GeorgeLane)创立,是目前期货和股票市场上常用的技术分析指标。KDJ指标在设计过程中主要是研究最高价、最低价和收盘价之间的关系,体现市场情绪,可以用来测度超买或超卖现象,被广泛应用于中短期趋势分析中。 一般说来,K线超过90意味着超买,K线低于10意味着超卖;D线超过80意味着超买,D线低于20意味着超卖;K线在低位上穿D线为“金叉”是买入信...原创 2018-03-02 20:54:58 · 7262 阅读 · 4 评论 -
R语言量化:alpha和beta的用法——所谓“股性”和alpha策略
在R语言量化:alpha值和beta值中我们介绍了beta和alpha的含义和计算方法。beta除了可以用于资产定价,在二级市场中也有着广泛的用途,例如可以用来判断股性以及构建投资策略。一、beta与“股性” 所谓股性,指的是股票价格在长期运行中表现出来的某些特性或规律,特指个股收益对市场变动的敏感程度。因为beta表示的是市场每获得1%的收益时,个股所获收益的百分点,所以可以使用beta对...原创 2018-02-24 23:47:36 · 12284 阅读 · 1 评论 -
R语言量化:MACD的计算及使用
MACD,中文名称为指数平滑移动平均线,是最常用的技术指标之一。该指标由双指数移动平均线发展而来,其意义和双移动平均线基本相同,即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势。与双指数移动平均线相比,MACD采用红绿柱的表现形式,阅读起来更加方便。其计算方法如下: 1、由快的指数移动平均线(EMA12)减去慢的指数移动平均线(EMA26)得到DIF; 2、计算DIF...原创 2018-05-01 14:18:23 · 7630 阅读 · 2 评论 -
R语言计量:Newey-West调整
在计量经济学中,经常要对时间序列数据进行回归建模。时间序列数据通常具有异方差(Heteroscedasticity)和自相关(Autocorrelation)的性质,此时使用传统的最小二乘法(OLS)估计回归参数虽然仍可得到参数的无偏估计,但是传统方法计算出来的参数方差具有偏差,会导致参数的t检验不准确,常出现虚假显著的情况。为避免这种情况,计量经济学中常对上述参数的方差进行调整,最常用的是N...原创 2019-04-01 20:12:48 · 17385 阅读 · 3 评论