R语言量化：MACD的计算及使用

 　　MACD，中文名称为指数平滑移动平均线，是最常用的技术指标之一。该指标由双指数移动平均线发展而来，其意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势。与双指数移动平均线相比，MACD采用红绿柱的表现形式，阅读起来更加方便。其计算方法如下：

　　1、由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到DIF；

　　2、计算DIF的9日指数移动平均线DEA；

　　3、MACD = 2×（DIF - DEA）。

　　值得注意的是，在一般的计算方法中，DIF是EMA12和EMA26之间的绝对差别，即DIF = EMA12 – EMA26，但是这种算法易受股价大小的影响，在对股价进行除权或复权操作后，尽管K线走势没有变化，但DIF的值也会随着除权或复权产生相应的变化；为了避免这种变化，DIF也可以考虑EMA12和EMA26之间的相对差别，即DIF = EMA12/EMA26 × 100 - 100。

　　在R语言中，MACD可以通过TTR包中的MACD函数计算。MACD函数的输出值有两个：macd和signal。但是这里的macd其实并不是各种常用股票软件中显示的MACD，而是DIF，而signal实际上是DEA。

　　MACD函数的用法如下：

　　MACD(x, nFast = 12, nSlow = 26, nSig =9, maType, percent = TRUE, ...)

　　x：要处理的数据，可以是xts格式，也可以是matrix格式或vector格式；

　　nFast：快速平均线的计算天数；

　　nSlow：慢速平均线的计算天数；

　　nSig：计算DEA时的平均线计算天数；

　　maType：计算平均线的方法，默认为指数平均，即EMA；

　　percent：默认为TRUE，即计算DIF时采用相对差别的方法。

　　下面我们使用上证指数进行一下实际运算： 

# 使用Wind下载上证指数
library(WindR)
w.start()
data_wind <- w.wsd(codes ='000001.SH', fields = 'open,high,low,close', startdate = '20100101', enddate ='20180327')
stock <- data_wind$Data
stock_use <- xts(stock$CLOSE,order.by = as.Date(stock$DATETIME)) 
# 使用TTR包计算MACD
li