第九章 EM算法及其推广

最新推荐文章于 2021-08-11 18:19:33 发布
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分类专栏： 统计学习方法第二版笔记 文章标签： 机器学习 算法 最大期望算法
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>>>EM算法推导

下图的主要步骤是通过构造詹森不等式，将对期望的函数转化为函数的期望，也即将求期望的权值也即下图中的P(Z|X）移到log函数外面。log函数为凹函数，所以刚好期望的函数 要大于函数的期望，也即确定了下界。

>>>EM算法的步骤

>>>三硬币问题

>>>高斯混合模型的EM算法

>>>F函数和EM算法：EM算法中每次迭代只重新计算了θ，F函数每次迭代需要对θ和P(z)两个参数进行更新。

根据迭代的方式不同，F函数的极大极大算法分为三种

 

ball23god
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【机器学习笔记九】 EM算法及其推广
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一、基本定义 EM算法（又称期望极大算法）是一种迭代算法，用于含有隐变量的概率模型的极大似然估计或极大后验概率估计。EM算法与其说是一种算法，不如说是一种解决问题的思路。 EM算法分为两步： ①E步（计算期望）：利用对隐藏变量的现有估计值，计算其最大似然估计值； ②M步（最大化）：在E步上求得的最大似然值来计算参数的值。M步上找到的参数估计值被用于下一个E步计算中，这个过程不断交替进行。 二、EM算法的适用情况 概率模型有时含有隐变量或潜在变量，此时无法用极大似然估计法或贝叶斯估计法估计参数，就得用EM算法
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