L1正则化和L2正则化在机器学习中的详细介绍及Python代码实现

1. 什么是L1正则化和L2正则化？
1.1. L1正则化
1.2. L2正则化
2. 正则化在训练过程中的作用
2.1 适用的问题和数据类型
2.1.1. L1正则化
2.1.2. L2正则化
3. L1正则化和L2正则化的数学原理
3.1. 带L1正则化的损失函数
3.2. 带L2正则化的损失函数
4. L1正则化和L2正则化的Python实现
4.1. L1正则化的Python实现
4.2. L2正则化的Python实现
5. 比较L1正则化和L2正则化

在机器学习中，过拟合是一个常见的问题。过拟合指的是模型在训练数据上表现良好，但在新数据上的表现较差。为了防止过拟合，我们通常会使用正则化技术。正则化通过向损失函数中添加一个惩罚项，迫使模型参数保持较小的值，从而减少过拟合。最常见的两种正则化技术是L1正则化和L2正则化。

什么是L1正则化和L2正则化？

L1正则化

L1正则化，又称为Lasso正则化，其惩罚项是模型参数的绝对值之和。数学上，可以表示为：

$\text{L1 Regularization term}=\lambda {\sum }_i|w_i|$

其中，$\lambda$ 是正则化强度的超参数，$w_i$ 是模型的参数。L1正则化的一个重要特性是它会产生稀疏模型，即一些权重参数会被驱动为零，这对于特征选择非常有用。

L2正则化

L2正则化，又称为Ridge正则化，其惩罚项是模型参数的平方和。数学上，可以表示为：

$\text{L2 Regularization term}=\lambda {\sum }_i{w}_i^2$

同样地，$\lambda$是正则化强度的超参数，$w_i$ 是模型的参数。L2正则化的一个重要特性是它会产生平滑的模型，使得所有权重参数都尽可能小，但不会完全为零。

正则化在训练过程中的作用

正则化发生在模型的训练阶段。具体来说，当我们最小化损失函数时，会同时最小化正则化项。这样可以控制模型的复杂度，防止过拟合。我们通过调整正则化强度参数 $\lambda$ 来平衡数据拟合程度和正则化惩罚项。

适用的问题和数据类型

L1正则化

L1正则化适用于以下情况：

• 特征选择：由于L1正则化会产生稀疏模型，它能自动选择特征，将不重要的特征权重变为零。
• 高维数据：在特征数量远多于样本数量的情况下，L1正则化可以帮助筛选出重要特征。

L2正则化

L2正则化适用于以下情况：

• 多重共线性：当特征之间存在高度相关性时，L2正则化可以通过平滑权重来减小这种影响。
• 一般回归问题：在特征数量与样本数量差不多时，L2正则化可以有效地控制模型复杂度。

L1正则化和L2正则化的数学原理

假设我们有一个线性回归模型，损失函数是均方误差（MSE）。
不加入正则化项前的损失函数比可以表示为：

${\hat{y}}^{(i)}=$