本章作为知乎专栏–低门槛搭建个人量化平台的补充材料。前面介绍了怎样搭建python环境和web服务框架,并建立了自己的数据库,本文介绍如何获取和处理实时行情数据。
量化平台必须捕捉瞬息万变的市场信息,进行实时量化分析。因此数据的实时性、准确性和易用性是量化平台的根本,量化平台,必须建立自己独立、安全、快速、可靠的、包含实时/历史行情数据的数据仓库,并进行行情数据的管理,包括历史tick数据,实时/历史tick数据,实时/历史bar数据, 数据的存储,读取、清洗、合并、预处理等。
几点有帮助的说明如下:
1、尽量白嫖
作为个人或小团队,我觉得有个关键点:先要低成本、要低门槛。先尽量用白嫖免费的库和框架,快速搭建并集成属于自己的、基础级别量化分析框架,作为基础系统。之后根据需要再开发再升级。
毕竟你需要的是,先通过个性设计、配置,来验证自己的一些想法和策略,只有循序渐进,才能在收获中成长。就像开个小餐馆,先不必配套全套的高级德国炊具;先练出手艺,做出味道好的菜,才是关键的。
对于数据源也一样,开始时选择免费、但是安全、快速、可靠的数据源。在入门版"低门槛搭建个人量化平台"中,最后考虑了分钟级别的行情实时数据,而摈弃了秒级数据(进阶版"