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本文介绍了如何使用vn.py进行策略回测，并将结果展示在自建的量化平台web页面上。通过安装vn.py，配置数据库连接，载入历史行情数据，运行CTA回测，展示详细回测指标。此外，文章还展示了如何自定义策略，利用plotly进行回测结果的图形化展示，并提供了多个策略的回测对比方法。
上篇谈到简单使用backtrader+pyfolio 做策略回测。
这篇使用vn.py backtesting引擎，做策略回测，并将结果展示在自己的量化平台的web页面上。
在vn.py 下载最新的开源软件包，按照提示一步步安装（这里我使用的是之前下载的 vnpy2.1.7.1，python3.7.7版本）。
vnpy的run.py中：
插入下面代码，确保 CTABacktesterAPP的开启：
from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp
....
main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)在全局配置中输入自己mongoDB数据库的用户名/密码等链接信息。
打开CTA回测界面：
需要先将历史行情数据载入，因为之前全局用的是自己mongoDB数据库的配置，因此确保在数据库的 db_bar_data 中预先存储了需要历史回测的品种的历史行情数据。
例如下面数据片段。这里使用的是1分
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