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RSS订阅原创 波动率模型：现货、期货及期货期权
波动率模型：期货波动率VS现货波动率1. 主要思想2. 模型推导Fackler, P. L., & Tian, Y. (1999). Volatility models for commodity markets.1. 主要思想期货价格的波动率和期权的隐含波动率依赖于基本面因素，尤其是现货的价格。2. 模型推导为了验证这个思想，作者使用了一个随机微分方程来刻画对数现货价格的运动过程，如下所示：dp=k(α(t)−p)dt+σ(t)dz(1)dp = k(\alpha(t)-p)dt
2021-07-08 16:03:39
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原创 实际波动率预测：kaggle比赛
实际波动率预测1. 比赛概述1.1 背景介绍1.2 赛事目标1.3 评估指标和结果提交2. 数据介绍2.1 book_[train/test].parquet2.2 trade_[train/test].parquet2.3 train.csv2.4 test.csv2.5 sample_submission.csv3. Optiver提供的[官方帮助文档](https://www.kaggle.com/jiashenliu/introduction-to-financial-concepts-and-da
2021-06-30 14:13:17
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原创 最优Delta对冲：复刻
文章目录文献笔记1.数学符号定义2. 最小方差Delta3. 理论推导文献笔记参考文献[1] Hull, J. , & White, A. . (2017). Optimal delta hedging for options. Social Science Electronic Publishing, 82(sep.), págs. 180-190.[2] Ahmad, R., & Wilmott, P. (2005). Which free lunch would you
2021-06-28 20:51:01
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原创 Delta对冲:一般形式及模拟实验
文章目录期权Delta对冲1. 对冲收益的一般形式使用实际波动率进行对冲使用隐含波动率进行对冲2. 对冲收益跟对冲波动率的关系期权Delta对冲1. 对冲收益的一般形式假定买入认购期权，标的资产价格为S，剩余到期时间为t，调整标的资产仓位进行对冲至到期，隐含波动率为σ~\tilde{\sigma}σ~,实际波动率为σ~\tilde{\sigma}σ~,用于对冲的波动率为σh\sigma_hσh。V(S,t;σh)−V(S,t;σ~)+12(σ2−σh2)∫t0Te−r(t−t0)S2ΓhdtV(
2021-06-25 00:16:01
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原创 Delta对冲：模拟实验
文章目录期权Delta对冲：模拟实验1. 模拟参数设定2. Monte Carlo模拟标的价格路径3. 利用BS计算delta和期权理论价值4. 完整代码期权Delta对冲：模拟实验1. 模拟参数设定假定买入一个欧式平值认购期权，一年后到期，行权价为100，隐含波动率为20%，实际波动率为30%，无风险利率为5%。本文将对冲1000次，根据不同的价格路径模拟标准delta对冲过程十次。2. Monte Carlo模拟标的价格路径假设标的资产价格服从几何布朗运动：dS=μSdt+σSdz,dz=ϵ
2021-06-24 15:11:33
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原创 Delta对冲：实际波动率 VS 隐含波动率
读书笔记文献：”Which Free Lunch Would You Like Today, Sir?: Delta Hedging, Volatility Arbitrage and Optimal Portfolios.作者：Riaz Ahmad, Paul Wilmott摘要：基于不同的波动率，对香草期权进行delta对冲，并检验对冲收益的统计性质。对于单个期权或相同标的的期权组合，作者推导了对冲收益的均值和方差的形式。文章目录读书笔记1. 前言1.1假设条件1.2 符号表示2. 使用实际
2021-06-22 17:08:00
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原创 滴滴驾驶行为开放数据集：GPS和IMU数据处理
滴滴驾驶行为开放数据集1.数据集介绍1.1 驾驶行为基础信息：driver_accident_base_data1.2 GPS&IMU数据1.3 数据申请2. GPS数据处理2.1 GPS数据详情2.2 数据处理思路2.2.1 官方思路2.2.2 直接导入jar包，使用java程序进行解压。2.2 IMU数据反编码1.数据集介绍数据来源： https://gaia.didichuxing.com .数据来自于滴滴网约车2020年10月份抽样司机行驶中的所有传感器数据，包括IMU&GP
2021-06-19 12:20:33
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空空如也
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