统计学的小零碎(随时补充)

知识点1：协方差和相关系数

【 定义1】
随机变量X和Y的协方差记为cov(X,Y)，有：
$$cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]$$
令 $X^{\ast }=\frac{X-EX}{\sqrt{DX}}$, $Y^{\ast }=\frac{Y-EY}{\sqrt{DY}}$ , 称
$$r_{XY}=E{X}^{\ast }{Y}^{\ast }=\frac{cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$$
为随机变量X,Y的相关系数。相关系数取值[-1,1],衡量了X，Y的线性相关性。如果$r_{XY}=0$,则称X和Y不相关。

相关性是协方差的标准化格式。协方差本身很难做比较。例如：如果我们计算工资（$）和年龄（岁）的协方差，因为这两个变量有不同的度量，所以我们会得到不能做比较的不同的协方差。为了解决这个问题，我们计算相关性来得到一个介于-1和1之间的值，就可以忽略它们各自不同的度量。