岭回归如何解决多重共线性

最新推荐文章于 2024-08-05 20:22:54 发布
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分类专栏： 机器学习
小陈一行一行地敲出来的啦~
本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_41391619/article/details/116400926
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Lasso回归通过引入L1正则化项，能够在求解过程中产生稀疏解，有效应对多重共线性问题。相比于Ridge回归，Lasso可以通过调整超参数α使得某些特征权重为0，从而实现特征选择，降低模型复杂度。
摘要由CSDN通过智能技术生成

在这里插入图片描述
Lasso:
在这里插入图片描述
lasso的解为何比较稀疏？
假设ridge和lasso都有解，即wridge 和 wlasso 都存在。在wridge 中，（XT X+αI）-1 不为0，若某个wi为0，只能寄希望于XTy;而在wlasso 中，（XT X）-1 不为0，可以调整α使(XTy- α I 2 \frac{αI}{2}

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r语言岭回归参数选择_多重共线性的解决方法之——岭回归与LASSO
weixin_33824590的博客
12-23 3516
多元线性回归模型的最小二乘估计结果为如果存在较强的共线性，即 中各列向量之间存在较强的相关性，会导致的从而引起对角线上的 值很大并且不一样的样本也会导致参数估计值变化非常大。即参数估计量的方差也增大，对参数的估计会不准确。因此，是否可以删除掉一些相关性较强的变量呢？如果p个变量之间具有较强的相关性，那么又应当删除哪几个是比较好的呢？本文介绍两种方法能够判断如何对具有多重共线性的模型进行变量剔除。即...
多重共线性问题 -- 岭回归方法
楚江客的记录
02-28 1万+
概述 本篇博客分为三大部分，线性模型、多重共线性问题和岭回归。其中，线性模型中介绍了线性模型定义和普通最小二乘法对线性模型的拟合。第二部分，借由1987-2007年的人口、消费和科技对碳排放的影响的数据来说明多重共线性问题（包括如何从定性和定量两个方面判断多重共线性问题）和多重共线性问题对普通最小二乘估计的影响。第三部分，使用岭回归对第二部分中的多重共线性问题进行拟合，并基于R2R^2R2决定系数...
多重共线性的解决方法之——岭回归与LASSO
p15097962069的博客
10-30 250
多重共线性的解决方法之——岭回归与LASSO
岭回归：解决多重共线性的利器
最新发布
零度°C的博客
08-05 1006
岭回归是一种带有正则化的线性回归模型，它通过在损失函数中添加一个L2范数的正则化项来解决多重共线性问题。这种方法不仅能够稳定回归系数的估计，还能减少模型的复杂度，从而降低过拟合的风险。
机器学习：线性模型-多重共线性问题的解决-岭回归
The Zen of Data Analysis
10-10 1900
在线性模型之中，除了线性回归之外，最知名的就是岭回归与Lasso了。这两个算法非常神秘，他们的原理和应用都不像其他算法那样高调，学习资料料也很少。这可能是因为这两个算法不是为了提升模型表现，而是为了修复漏洞而设计的（实际上，使用岭回归或者Lasso，模型的效果往往会下降一些，因为删除了一小部分信息），因此在结果为上的机器学习领域颇有些被冷落的意味。本文介绍一下岭回归。 岭回归，又称为吉洪诺夫正则化...
用岭回归解决在多元线性回归模型中由于多重共线性导致最小二乘法的失效问题
07-22 1911
多元线性回归模型有一个基本假设，即要求设计矩阵的列向量之间线性无关
eviews与岭回归
06-28
eviews与岭回归，非常好的一个资源，论文经常用得到
多重共线性的产生及其解决方法（岭回归和Lasso回归）
weixin_43595430的博客
04-22 7178
1.最小二乘法求解多元线性回归 多元线性回归表达式： 可以写成： 我们的目标就是求解w，如何求解w，就要用到损失函数，线性回归的损失函数为： 即预测值和真实值之间的差异，我们希望越小越好。 我们往往称上述式子为RSS(Residual Sum of Squares 残差平方和)或者SSE（Sum of Sqaured Error，误差平方和），如何求解w就用到最小二乘法： 这个时候我们...
如何理解线性回归的多重共线性、岭回归和Lasso（案例：波士顿房价数据集）
好好学习的星熊的博客
11-18 3401
前言：本文主要介绍多重共线性、岭回归和Lasso的概念、公式推导及sklearn应用，使用的数据集为波士顿房价数据集、加利福尼亚房价数据集。 目录 如何从行列式理解多重共线性？ 如何理解使用岭回归解决多重共线性？ 如何在sklearn中使用linear_model.Ridge岭回归？（案例：波士顿房价数据集） 如何使用岭迹图选择最佳正则化参数？（案例：希尔伯特矩阵） 如何在sklearn中使用linear_model.RidgeCV，带交叉验证的岭回归？（案例：波士顿房价数据集） 如何理解.
机器学习——数据的共线性问题（岭回归、LASSO回归、逐步回归、主成分回归）
huangguohui_123的博客
04-27 1万+
一、如何检验共线性 容忍度（Trlerance）：容忍度是每个自变量作为因变量对其他自变量进行回归建模时得到的残差比例，大小用1减得到的决定系数来表示。容忍度的值介于0和1之间，如果值越小，说明这个自变量与其他自变量间越可能存在共线性问题。 方差膨胀因子（Variance Inflation Factor，VIF）：VIF是容忍度的倒数，值越大则共线性问题越明显，通常以10作为判断边界。当VI...
eviews岭回归
03-22
岭回归的eviews的算法，以及岭参数的确定，检验等等。
Lasso VS Ridge penalty在处理多重共线性问题中的效果
qq_43331366的博客
04-21 488
3. Lasso VS Ridge penalty 旧活新整~ 顺便补充了一些细节 原内容参考之前的帖子： https://blog.csdn.net/qq_43331366/article/details/122526317 Lass: ∣β1∣+∣β2∣≤s|\beta_1|+|\beta_2|\le s∣β1​∣+∣β2​∣≤s Ridge: β12+β22≤s\beta_1^2+\beta_2^2\le sβ12​+β22​≤s 答案是后者能处理多重共线性，前者不能。 我猜测是因为，当模型中有两
多重共线性的处理方法
m0_37228052的博客
05-30 1981
回归分析需要考虑多重共线性问题。多重共线性是指自变量之间存在高度相关性，导致回归模型的系数估计不稳定和假设检验不可靠。在实际应用中，许多自变量之间都可能存在一定程度的相关性，如果没有进行控制，就会导致多重共线性问题的发生。今天来讨论一下，如何解决多元线性回归分析中，多重共线性的问题。
岭回归和套索回归（Lasso）——解决多元回归的多重共线性问题
david2000999的博客
05-21 9913
目录标题岭回归Lasso回归Stata的使用K 折交叉验证案例总结何时使用lasso回归 解决问题：变量过多时可能会导致多重共线性问题造成回归系数的不显著，甚至造成OLS估计的失效 岭回归和lasso回归在OLS回归模型的损失函数上加上了不同的惩罚项，该惩罚项由回归系数的函数构成，一方面，加入的惩罚项能够识别出模型中不重要的变量，对模型起到简化作用，可以看作逐步回归法的升级版；另一方面，加入的惩罚项能够让模型变得可估计，即使之前的数据不满足列满秩，在稍后的原理推导中我们将更加详细的说明这一点。 岭回归 优点
多重共线性问题的几种解决方法
weixin_34177064的博客
10-08 7892
在多元线性回归模型经典假设中，其重要假定之一是回归模型的解释变量之间不存在线性关系，也就是说，解释变量X1，X2，……，Xk中的任何一个都不能是其他解释变量的线性组合。如果违背这一假定，即线性回归模型中某一个解释变量与其他解释变量间存在线性关系，就称线性回归模型中存在多重共线性。多重共线性违背了解释变量间不相关的古典假设，将给普通最小二乘法带来...
多重共线性处理方法
热门推荐
rosefun96的博客
01-06 1万+
1.多重共线性 自变量（解释变量）之间彼此相关的现象，我们称这种现象为多重共线性。 2.解决方法 手动移除出共线性的变量 先做下相关分析，如果发现某两个自变量X（解释变量）的相关系数值大于0.7，则移除掉一个自变量（解释变量），然后再做回归分析。此方法是最直接的方法，但有的时候我们不希望把某个自变量从模型中剔除，这样就要考虑使用其他方法。 逐步回归法 让系统自动进行自变量的选择剔除，使用逐...
多重共线性问题如何解决？
m0_37228052的博客
04-26 9537
本文最开始介绍了多重共线性，然后进行说明多重共线性如何进行诊断多重共线性，其中包括经验法，相关系数检验法，VIF值以及特征根判断法，并且如果存在多重共线性应该如何解决，可以剔除变量或者增大样本量或者更换模型，举例说明如何解决多重共线性，利用岭回归的方法进行解决，最后得到有效结论。岭回归案例数据​spssau.com/spssaudata.html?100008000。
去除多重共线性的5种方法，你学废了嘛？
Python学习与数据挖掘
09-29 8105
以上就是对共线性特征筛选的5种方法，学会了吗？
岭回归去除多重共线性代码
07-09
岭回归是一种用于处理多重共线性问题的回归方法。在Python中，可以使用scikit-learn库来实现岭回归。 下面是一个简单的示例代码，演示如何使用岭回归去除多重共线性： ```python from sklearn.linear_model import Ridge from sklearn.preprocessing import StandardScaler import numpy as np # 创建一个具有多重共线性的示例数据 X = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]) y = np.array([10, 11, 12]) # 对特征进行标准化处理 scaler = StandardScaler() X_scaled = scaler.fit_transform(X) # 创建岭回归模型 ridge = Ridge(alpha=1.0) # 拟合数据 ridge.fit(X_scaled, y) # 输出回归系数 print(ridge.coef_) ``` 在这个例子中，我们首先对特征进行了标准化处理，然后使用岭回归模型拟合了数据，并输出了回归系数。 注意，岭回归中的超参数alpha用于控制正则化的强度，可以根据实际情况进行调整。较大的alpha值会降低回归系数的估计值，从而减少多重共线性的影响。 希望这个示例代码对你有帮助！如果你有其他问题，请继续提问。
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