图片截止到:2023/12/21 上证 周四 +0.57%
市场热点分析
1. 今天盘中出现小票急跌急拉,传言与量化私募持仓市值新规有关。今天小票的护盘可能性小;更多是盘中每30分钟触发的量化在偏离买。下午大小票同时上涨因为放出六大行同步下调存款利率的消息:以此释放银行压力,鼓励资金流动。因为今天市场在下跌趋势中低开高收,明天可能还会收一根中到长阴线。
2. 低开高收是A股的常见现象,以此可构建许多有用量化因子。
总结:
第一,中国股市实行T+1交易制度,当日买入后无法T0卖出。因此相比美股有显著日内收益。
第二,A股市场以低开高走为主
第三,75%样本高低开后,价格能均值回归到昨收
第四,A股中的隔夜收益可以反向预测日间收益
第五,A股的动量效应大多来自于隔夜收益
第六,A股的反转效应大多来自于日内的反转
第七,第二点与第三点抵消,所以A股是没有稳定月度动量的
3. “抖音”辟谣收购“饿了吗”,美团躺枪下跌8%之后立马回补
4. 伊朗背后支持的“也门胡塞武装”前几天袭击红海附件以色列商船,欧线集运概念四日涨停。
5. 周三美股尾盘遭到抛售,比较可信的传闻是之前标普涨太多,很多人在抛售价内看涨期权。做市商为了对冲触发gamma squeeze。
周四国内21:30点公布了美国GDP数据为4.9%,比预期的5.2%差。美股因为降息预期高开。
结尾
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