高斯平稳随机过程仿真

高斯平稳随机过程仿真

编写一个自协方差函数为

的平稳高斯过程的程序，产生若干样本函数。估计所产生的样本的时间自相关函数和功率谱密度，求统计自相关函数和功率谱密度，并将结果与理论值比较。

仿真代码如下：

N=100000;                                 
Ts=0.0001;                               %采样周期为1ms
sigma=2;                                 %方差
Fs=1/Ts;                                 %采样频率
beta=2; 
a=exp(-beta*Ts);
b=sigma*sqrt(1-a*a);
w=normrnd(0,1,[1,N]);                   
x=zeros(1,N);                              %信号初始化
x(1)=sigma*w(1);                         
for i=2:N 
      x(i)=a*x(i-1)+b*w(i);                
end;
Rxx=xcorr(x)/N;                            %实际测量自相关函数
m=[-N+1:N-1];                            
Rxx0=(sigma^2)*exp(-beta*abs(m*Ts));        %理论自相关函数
subplot(2,1,1);
plot(m*Ts,Rxx0,'--',m*Ts,Rxx,'k');          %理论自相关函数与实际测量自相关函数进行对比
legend('理论自相关函数','实际测量自相关函数');
ylabel('Rx(m)');
title('自相关函数');
Sxx=abs(fft(Rxx,N));                         %实际信号功率谱密度
Sxx0=abs(fft(Rxx0,N));                       %理论信号功率谱密度
n=0:round(N/2-1);
k=n*Fs/N;
plot_Sxx=10*log10(Sxx(n+1));                 %实际信号功率谱密度    
plot_Sxx0=10*log10(Sxx0(n+1));               %理论信号功率谱密度
subplot(2,1,2);
plot(k,plot_Sxx0,'--',k,plot_Sxx,'k');      %理论功率谱密度函数与实际测量功率谱密度函数进行对比
ylabel('S(f)');
legend('理论功率谱密度函数','实际测量功率谱密度函数');
title('功率谱密度函数');

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文末福利

这道题出自哈尔滨工业大学郑薇老师的《随机信号分析》，这里给大家分享这本教材的电子版。
链接：https://pan.baidu.com/s/1nn1l5O1OnptOr_lJAF1k-g
提取码：xop1
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