python 凯利公式_蒙特卡罗方法验证凯利公式

说明

本文受知乎陈小米启发而写。有兴趣的朋友可以移步这里。

本文的代码完全是本人所撸。

问题描述

假想一个游戏。赢的概率是60%，输的概率40%。入场费随意交。如果赢了获得2倍的入场费金额(1赔1)，输则输掉入场费。小米有1000元做本金，请问小米每次给多少入场费，理论上100次游戏后几何期望收益能最大？

【本人的疑问】为何这里考虑几何期望，而不是数学期望？【已解决，见代码注释！】

凯利公式

\[f=p-\frac{q}{b}

\]

不多说，上代码。

完整代码

import pandas as pd

import numpy as np

import random

import matplotlib.pyplot as plt

'''

用蒙特卡罗方法，验证凯利公式的计算得到资金比例是不是最佳的

参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/20849995

'''

pwin = 0.6 # 胜率

b = 1 # 净赔率

# 凯利值

def kelly(pwin, b):

'''

参数

pwin 胜率

b 净赔率

返回

f 投注资金比例

'''

f = (b * pwin + pwin - 1) / b

return f

<