matlab中岭回归方程,基于MATLAB的岭回归分析程序设计及其应用

第20卷 第6期 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2001年12月 V ol.20, No.6 Journal of Liaoning Technical University (Natural Science ) Dec., 2001 _______________________________收稿日期:2001-01-09作者简介:曾繁会(1970-),女,辽宁 阜新人,讲师,理学学士....
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第20卷 第6期 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2001年12月 V ol.20, No.6 Journal of Liaoning Technical University (Natural Science ) Dec., 2001 _______________________________

收稿日期:2001-01-09

作者简介:曾繁会(1970-),女,辽宁 阜新人,讲师,理学学士.本文编校:唐巧凤

基于MATLAB的岭回归分析程序设计及其应用

曾繁会, 吕渭济

(辽宁工程技术大学 工商管理学院,阜新 123000)

摘 要:岭回归分析是多元线性回归分析中的一种方法,在实际应用中经常遇到。本文通过设计MATLAB中的Ridge1函数程序,介绍如何利用MATLAB进行岭回归分析。

关键词:岭回归;MATLAB;岭回归分析;岭回归系数;程序设计 中图号:O 212.4 文献标识码:A

0 引 言

岭回归亦称“脊回归估计”、“岭估计”,是一种改进最小二乘估计的方法,适用于自变量x 1,x 2,…,x p 间相关性强时,或某些变量的

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MATLAB ,可以使用 `ridge` 函数执行岭回归。该函数需要输入训练数据集和响应变量,以及一个向量,包含一系列参数的值。参数越大,正则化程度越高,模型复杂度越低。 为了找到最佳的参数,可以通过交叉验证来选择。具体来说,可以将数据分成许多个子集,每次挑选其一个子集作为验证集,其余的子集作为训练集。然后,使用 `ridge` 函数在训练集上拟合岭回归模型,并在验证集上计算误差。重复进行这个过程,直到所有的子集都被用过为止。最后,选择平均误差最小的参数作为最佳参数。 MATLAB 的 `cvpartition` 函数可以用于将数据集分成子集,而 `crossval` 函数可以用于执行交叉验证。下面是一个示例代码: ```matlab load('example_data.mat'); % 加载数据集 k = 5; % 分成 5 个子集 cv = cvpartition(size(X,1),'KFold',k); % 创建子集 lambda = logspace(-3,3,100); % 创建一系列参数的值 mse = zeros(length(lambda),k); % 存储误差 for i = 1:k Xtrain = X(training(cv,i),:); ytrain = y(training(cv,i)); Xtest = X(test(cv,i),:); ytest = y(test(cv,i)); % 在训练集上拟合岭回归模型 [b,stats] = ridge(ytrain,Xtrain,lambda); % 在验证集上计算误差 yhat = [ones(size(Xtest,1),1) Xtest]*b; mse(:,i) = mean((yhat-ytest).^2); end % 计算平均误差 avg_mse = mean(mse,2); % 找到最小误差对应的参数 [~,idx] = min(avg_mse); best_lambda = lambda(idx); ``` 这个代码将数据集分成 5 个子集,并在每个子集上执行岭回归和验证。最后,选择平均误差最小的参数作为最佳参数。
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