聚宽API解释的笔记

用户需要实现的函数：

initialize:初始函数，整个程序运行，初始函数只调用一次，初始函数用来定义一直股票等。

handle_data:每个单位时间调用一次，就像unity中脚本的Update()函数一样，每隔一段时间就调用一次，在由事件触发的量化中，交易条件就放在handle_data中。

before_trading_start：每天交易前调用一次。

after_trading_end：每天结束交易后调用一次。

process_initialize： 回测进程重启时执行（initialize之后）

after_code_change：若代码发生改变，则会执行这个函数（模拟盘）

策略设置函数：

set_benchmark：设置基准，默认选取沪深300指数作为每日价格判断策略的好坏和一系列风险计算的基准，也可以使用set_benchmark指定其他股票/指数/ETF的价格作为基准

set_order_cost：设置佣金/印花税。

set_slippage：设定滑点，回测/模拟时有效，下单后，真实的成交价与下单时预期的价格总有一定偏差，因此我们加入滑点模式来帮助我们更好模拟真实市场，现在只支持固定滑点。

获取数据函数：

get_price：获取历史数据

history：获取历史数据

attribute_history：获取历史数据

get_current_data： 获取当前时间

get_extras：获取基金净值/期货估算结算价

get_fundamentals：查询财务数据

gta.run_query：更多财务及宏观数据

get_index_stocks：获取指数股份

get_industry_stocks：获取概念成分

get_concept_stocks：获取所有标的信息，获取平台支持的所有股票、基金、指数、期货信息

get_security_info：获取单个标的信息

新增了 jqdata 模块用来提供更多数据, 如果要使用下面的 API 请先导入 jqdata 模块,

jqdata.all_trade_days：获取所有交易，获取所有交易日, 不需要传入参数, 返回一个包含所有交易日的 numpy.ndarray, 每个元素为一个 datetime.date 类型.

jqdata.get_trade_days：获取指定范围交易日，获取指定日期范围内的所有交易日, 返回 numpy.ndarray, 包含指定的 start_date 和 end_date, 默认返回至 datatime.date.today() 的所有交易日。

jqdata.get_trade_days：获取资金流信息

下单函数：

order：按股数下单

order_target：目标股数下单

order_value：按价值下单

cancel_order：撤单

get_open_orders：获取未完成订单

get_orders：获取订单信息

get_trades：获取成交信息

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作者：CCH陈常鸿
来源：CSDN
原文：https://blog.csdn.net/ILYPL/article/details/73518793