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原创 债券量化:银行理财客户聚类分析
最后看下分类效果,模型将客户群体分为8组,从持仓天数和持仓金额两个维度来看,分组较为集中,其中第0组占据了大部分比例,推测和所用特征的分布较为集中相关。后期优化还是得从特征提取步骤再做精细化处理,也可进一步尝试DBSCAN等模型,提升聚类效果。观察了一下几个特征的分布,基本处于集中、偏度大的状态。'首次买入日期', '最后买入日期'两个特征数据格式为时间戳,通过两个日期同当前时间的间隔天数,转化为数字标签。从特征相关性来看,收益特征处于高相关状态,只选取其中一个特征即可,其余相关度尚可,暂做保留。
2024-06-14 10:16:20
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原创 债券量化:国内银行间市场程序化交易现状
现阶段,银行间程序化交易主要集中于活跃券,活跃券中又以10年期最活跃的那只为交易主力。机构根据业务目的的不同,会在两种交易执行方式上有所侧重。其中,以促进做市成交,完成做市商考核为目的的,报价集中在做市交易(ESP)接口中;对比场外成交情况,X-Bond上的成交规模仍远未达到场外水平,但成交笔数高于场外交易,侧面说明X-Bond上盘口深度较浅,平均维持在3000万左右的水平。目前银行间市场的交易执行接口支持指示性报价、做市报价、请求报价、匿名点击、对话报价五种交易方式,提供报价行情和成交行情两种行情选择。
2024-05-30 18:01:11
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原创 用PyEcharts绘制定制化热力图,洞察债券利差动态!
通过今天的分享,希望你能掌握如何使用PyEcharts绘制债券利差的定制化热力图,将pyechart的绘制结果使用dump_option输出为json格式,即可将其插入html中,实现网页展示。更多债券分析内容欢迎私信交流,也可关注网站,获取最新投研信息。
2024-05-30 10:01:59
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空空如也
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